Сравнение TYA с LVHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).
TYA и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TYA и LVHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYA и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.53% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -37.62% | -0.68% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 10.97% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 4.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 10.97%.
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 19.61%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и LVHI
TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.
Доходность на риск
TYA vs. LVHI — Ранг доходности на риск
TYA
LVHI
Сравнение TYA c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 2.44 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 3.13 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.54 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 3.00 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 15.25 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.44 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.82 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между TYA и LVHI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и LVHI
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности LVHI в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.53% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и LVHI
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и LVHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYA | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -32.31% | -18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -10.41% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.92% | -1.73% | -38.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -3.56% | -32.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.13% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и LVHI
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYA | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.01% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 7.14% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 13.30% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 10.99% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 13.82% | +7.00% |