PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYA с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYA и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYA и LVHI


2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
-2.53%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.68%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
10.97%27.12%14.81%17.45%3.84%4.71%

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 10.97%.


TYA

1 день
-0.38%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-2.90%
1 год
1.85%
3 года*
-3.13%
5 лет*
10 лет*

LVHI

1 день
0.39%
1 месяц
-0.90%
С начала года
10.97%
6 месяцев
19.61%
1 год
32.28%
3 года*
21.53%
5 лет*
16.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Сравнение комиссий TYA и LVHI

TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.


Доходность на риск

TYA vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1717
Ранг коэф-та Мартина

LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYALVHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

2.44

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

3.13

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.54

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

3.00

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

15.25

-14.54

TYA vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYALVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.44

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.82

-1.32

Корреляция

Корреляция между TYA и LVHI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и LVHI

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности LVHI в 4.53%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
3.82%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
4.53%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Просадки

Сравнение просадок TYA и LVHI

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и LVHI.


Загрузка...

Показатели просадок


TYALVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-32.31%

-18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.41%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.92%

-1.73%

-38.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-3.56%

-32.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.13%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и LVHI

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYALVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.01%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

7.14%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

13.30%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

10.99%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

13.82%

+7.00%