PortfoliosLab logo
Сравнение LVHI с PID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LVHI и PID составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LVHI и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.95%
88.36%
LVHI
PID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVHI:

0.92

PID:

0.83

Коэф-т Сортино

LVHI:

1.27

PID:

1.26

Коэф-т Омега

LVHI:

1.20

PID:

1.17

Коэф-т Кальмара

LVHI:

1.05

PID:

1.02

Коэф-т Мартина

LVHI:

5.34

PID:

3.09

Индекс Язвы

LVHI:

2.36%

PID:

3.76%

Дневная вол-ть

LVHI:

13.70%

PID:

13.93%

Макс. просадка

LVHI:

-32.31%

PID:

-66.34%

Текущая просадка

LVHI:

-3.26%

PID:

-1.74%

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 6.60%.


LVHI

С начала года

4.54%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

4.71%

1 год

12.71%

5 лет

14.99%

10 лет

N/A

PID

С начала года

6.60%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

0.22%

1 год

11.85%

5 лет

13.75%

10 лет

4.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHI и PID

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PID в 0.56%.


График комиссии PID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PID: 0.56%
График комиссии LVHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LVHI: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVHI и PID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVHI
Ранг риск-скорректированной доходности LVHI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

PID
Ранг риск-скорректированной доходности PID, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PID, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVHI c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LVHI, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LVHI: 0.92
PID: 0.83
Коэффициент Сортино LVHI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LVHI: 1.27
PID: 1.26
Коэффициент Омега LVHI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LVHI: 1.20
PID: 1.17
Коэффициент Кальмара LVHI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LVHI: 1.05
PID: 1.02
Коэффициент Мартина LVHI, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LVHI: 5.34
PID: 3.09

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PID равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.83
LVHI
PID

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и PID

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности PID в 3.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
5.03%4.95%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.66%1.97%1.16%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
3.63%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%4.00%3.87%3.46%3.90%4.48%3.92%

Просадки

Сравнение просадок LVHI и PID

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и PID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.26%
-1.74%
LVHI
PID

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и PID

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что LVHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.20%
9.21%
LVHI
PID