PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYA с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYA с HEQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TYA returned -2.37%/yr vs 13.47%/yr for HEQT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TYA charges 0.15%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности TYA и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 4.92%.

TYA

1 день
0.28%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-5.78%
1 год
0.21%
3 года*
-2.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и HEQT

2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		-4.81%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%0.46%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%

Correlation

The correlation between TYA and HEQT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.09

Сравнение распределения секторов TYA и HEQT

Секторы
TYA
HEQT

Финансовые услуги

24.7%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

TYA
24.7%
HEQT
11.9%

Сырьевые материалы

TYA

-

HEQT
1.8%

Коммуникационные услуги

TYA

-

HEQT
10.9%

Потребительский циклический сектор

TYA

-

HEQT
10.1%

Потребительский защитный сектор

TYA

-

HEQT
4.9%

Энергетика

TYA

-

HEQT
3.5%

Здравоохранение

TYA

-

HEQT
8.4%

Промышленность

TYA

-

HEQT
8.1%

Недвижимость

TYA

-

HEQT
1.9%

Технологии

TYA

-

HEQT
36.2%

Коммунальные услуги

TYA

-

HEQT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с TYA:
TYA с TUATYA с TLTTYA с RINFTYA с IEFTYA с SVIXTYA с PFIXTYA с SPY
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Доходность на риск

TYA vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYA
Ранг доходности на риск TYA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 99
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYAHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.33

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
3.31

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.49

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

2.92

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

13.35

-13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYA vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYAHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.33

-2.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

1.08

-1.60

Просадки

Сравнение просадок TYA и HEQT

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYAHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-11.51%

-39.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-5.09%

-6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.41%

-10.57%

-11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.33%

-0.09%

-41.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.85%

-2.79%

-33.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

1.11%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и HEQT

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYAHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

0.73%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

5.27%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

6.38%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

8.47%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

8.47%

+12.09%

Сравнение комиссий TYA и HEQT

TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и HEQT

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности HEQT в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		3.86%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%

Часто задаваемые вопросы

TYA and HEQT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYA has higher volatility (4.09%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs HEQT's -11.51%.

On 3-year performance, HEQT leads with 13.47% vs -2.37% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.47% return vs -2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

TYA has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.19% for HEQT.

TYA is categorized as Government Bonds, while HEQT is Options Trading. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.53% for HEQT.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор