PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYA с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYA и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYA и HEQT


2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
-2.53%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%0.46%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
-1.81%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -1.81%.


TYA

1 день
-0.38%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-2.90%
1 год
1.85%
3 года*
-3.13%
5 лет*
10 лет*

HEQT

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.06%
3 года*
12.38%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Сравнение комиссий TYA и HEQT

TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.


Доходность на риск

TYA vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1717
Ранг коэф-та Мартина

HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYAHEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.31

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.90

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.14

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

9.20

-8.48

TYA vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYAHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.31

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.92

-1.43

Корреляция

Корреляция между TYA и HEQT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и HEQT

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности HEQT в 1.28%


TTM20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
3.82%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Просадки

Сравнение просадок TYA и HEQT

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и HEQT.


Загрузка...

Показатели просадок


TYAHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-11.51%

-39.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-5.22%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.92%

-3.58%

-36.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-2.88%

-32.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

1.22%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и HEQT

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYAHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.50%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

5.60%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

8.45%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

8.57%

+12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

8.57%

+12.25%