Сравнение TYA с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
TYA и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TYA и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYA и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.53% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -37.62% | 0.46% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -1.81%.
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и HEQT
TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
TYA vs. HEQT — Ранг доходности на риск
TYA
HEQT
Сравнение TYA c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.31 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.90 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.14 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 9.20 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.31 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.92 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между TYA и HEQT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и HEQT
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и HEQT
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYA | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -11.51% | -39.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -5.22% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.92% | -3.58% | -36.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -2.88% | -32.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 1.22% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и HEQT
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYA | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.50% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 5.60% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 8.45% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 8.57% | +12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 8.57% | +12.25% |