PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYA с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYA и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYA и GBIL


2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
-2.53%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.68%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
0.82%4.12%5.24%4.91%1.05%-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.


TYA

1 день
-0.38%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-2.90%
1 год
1.85%
3 года*
-3.13%
5 лет*
10 лет*

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Сравнение комиссий TYA и GBIL

TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TYA vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1717
Ранг коэф-та Мартина

GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYAGBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

16.02

-15.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

81.70

-81.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

24.00

-22.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

200.44

-200.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

1,299.94

-1,299.22

TYA vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYAGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

16.02

-15.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

4.79

-5.29

Корреляция

Корреляция между TYA и GBIL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и GBIL

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности GBIL в 3.86%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
3.82%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
3.86%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%

Просадки

Сравнение просадок TYA и GBIL

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и GBIL.


Загрузка...

Показатели просадок


TYAGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-0.76%

-50.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-0.02%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.92%

0.00%

-39.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-0.04%

-35.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

0.00%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и GBIL

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYAGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

0.08%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

0.15%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

0.25%

+14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

0.58%

+20.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

0.47%

+20.35%