PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с XJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXS с XJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) and XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - TXS tracks the Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross while XJH tracks the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, TXS returned 20.33% vs 26.63% for XJH. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TXS charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for XJH.

Доходность

Сравнение доходности TXS и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 13.49%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 14.21%.

TXS

1 день
0.40%
1 месяц
1.36%
С начала года
13.49%
6 месяцев
10.60%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XJH

1 день
0.28%
1 месяц
3.31%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.31%
1 год
26.63%
3 года*
16.29%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXS и XJH

2026 (YTD)202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		13.49%10.31%24.29%5.64%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		14.21%8.12%12.27%3.83%

Correlation

The correlation between TXS and XJH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.85

The correlation between TXS and XJH has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TXS и XJH

Секторы
TXS
XJH

Энергетика

21.1%
2.9%

Потребительский циклический сектор

17.6%
11.3%

Промышленность

15.0%
25.9%

Недвижимость

12.7%
8.2%

Технологии

10.4%
16.0%

Здравоохранение

9.6%
9.6%

Финансовые услуги

7.3%
14.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.1%

Коммунальные услуги

1.8%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.8%
3.8%

Сырьевые материалы

0.4%
4.9%

Энергетика

TXS
21.1%
XJH
2.9%

Потребительский циклический сектор

TXS
17.6%
XJH
11.3%

Промышленность

TXS
15.0%
XJH
25.9%

Недвижимость

TXS
12.7%
XJH
8.2%

Технологии

TXS
10.4%
XJH
16.0%

Здравоохранение

TXS
9.6%
XJH
9.6%

Финансовые услуги

TXS
7.3%
XJH
14.8%

Коммуникационные услуги

TXS
2.5%
XJH
1.1%

Коммунальные услуги

TXS
1.8%
XJH
1.6%

Потребительский защитный сектор

TXS
1.8%
XJH
3.8%

Сырьевые материалы

TXS
0.4%
XJH
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с ^GSPCTXS с VOOTXS с GDETXS с PWCTXS с TXN
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX

Доходность на риск

TXS vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXSXJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.65

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.41

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.78

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

10.25

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXS vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJH равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXSXJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.76

+0.43

Просадки

Сравнение просадок TXS и XJH

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и XJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXSXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-25.07%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-9.61%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-6.82%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.61%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и XJH

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 2.16%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXSXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

4.44%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

11.89%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

16.25%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

19.92%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

19.87%

-3.98%

Сравнение комиссий TXS и XJH

TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и XJH

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности XJH в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.74%0.82%0.86%0.53%0.00%0.00%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.10%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Часто задаваемые вопросы

TXS and XJH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XJH has higher volatility (4.44%) compared to TXS (2.16%). In terms of maximum drawdown, TXS dropped -19.69% vs XJH's -25.07%.

On 1-year performance, XJH leads with 26.63% vs 20.33% for TXS. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, TXS has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XJH has performed better with a 26.63% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for TXS.

XJH has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.74% for TXS.

TXS tracks Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross, while XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: Texas Capital and iShares. Their fees differ too: 0.49% for TXS and 0.12% for XJH.

TXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXS и XJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор