PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TXS с XJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXS с XJH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) and XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - TXS tracks the Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross while XJH tracks the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TXS returned 18.30%/yr vs 12.98%/yr for XJH. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TXS charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for XJH.

Доходность

Сравнение доходности TXS и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TXS показывает доходность 14.65%, а XJH немного выше – 15.24%.

TXS

1 день
-0.49%
1 месяц
2.93%
6 месяцев
9.45%
С начала года
14.65%
1 год
17.74%
3 года*
18.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

XJH

1 день
-0.75%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
8.80%
С начала года
15.24%
1 год
22.06%
3 года*
12.98%
5 лет*
8.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXS и XJH

2026 (YTD)202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		14.65%10.31%24.29%5.77%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		15.24%8.12%12.27%4.46%

Correlation

The correlation between TXS and XJH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.84

The correlation between TXS and XJH has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TXS и XJH

Секторы
TXS
XJH

Энергетика

19.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

17.0%
9.7%

Технологии

15.1%
16.4%

Промышленность

14.6%
25.7%

Недвижимость

12.1%
8.1%

Здравоохранение

9.0%
9.7%

Финансовые услуги

7.0%
14.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.2%

Коммунальные услуги

1.7%
1.5%

Сырьевые материалы

0.3%
5.8%

Энергетика

TXS
19.1%
XJH
3.5%

Потребительский циклический сектор

TXS
17.0%
XJH
9.7%

Технологии

TXS
15.1%
XJH
16.4%

Промышленность

TXS
14.6%
XJH
25.7%

Недвижимость

TXS
12.1%
XJH
8.1%

Здравоохранение

TXS
9.0%
XJH
9.7%

Финансовые услуги

TXS
7.0%
XJH
14.0%

Коммуникационные услуги

TXS
2.4%
XJH
1.1%

Потребительский защитный сектор

TXS
1.7%
XJH
4.2%

Коммунальные услуги

TXS
1.7%
XJH
1.5%

Сырьевые материалы

TXS
0.3%
XJH
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с ^GSPCTXS с QQQTXS с VOOTXS с PWCTXS с GDETXS с TXN
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с SUSL

Доходность на риск

TXS vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXSXJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.36

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.04

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.31

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

8.46

+0.79

TXS vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJH равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXS и XJH

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и XJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXSXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-25.07%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-9.61%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-24.56%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.78%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-6.70%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.62%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и XJH

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 2.06%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXSXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.60%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

12.30%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

16.38%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

19.92%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

19.79%

-4.10%

Сравнение комиссий TXS и XJH

TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и XJH

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности XJH в 1.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.79%0.82%0.86%0.53%0.00%0.00%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.08%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Часто задаваемые вопросы

TXS and XJH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XJH has higher volatility (3.60%) compared to TXS (2.06%). In terms of maximum drawdown, TXS dropped -19.69% vs XJH's -25.07%.

On 3-year performance, TXS leads with 18.30% vs 12.98% for XJH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, TXS has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TXS has performed better with a 18.30% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for TXS.

XJH has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.79% for TXS.

TXS tracks Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross, while XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: Texas Capital and iShares. Their fees differ too: 0.49% for TXS and 0.12% for XJH.

TXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXS и XJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор