Сравнение TXS с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
TXS и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXS - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TXS и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXS и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 5.37% | 10.31% | 24.29% | 5.64% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 3.40% | 7.44% | 13.91% | 3.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TXS показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 3.40%.
TXS
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TXS и SPMD
TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Доходность на риск
TXS vs. SPMD — Ранг доходности на риск
TXS
SPMD
Сравнение TXS c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXS | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.84 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.32 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.30 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 5.57 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXS | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.84 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.43 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между TXS и SPMD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXS и SPMD
Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPMD в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 0.79% | 0.82% | 0.86% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.36% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок TXS и SPMD
Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXS | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -57.62% | +37.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -14.12% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.39% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -8.18% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.29% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXS и SPMD
Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 3.80%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXS | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 6.47% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 11.97% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 21.13% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 19.70% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 21.17% | -4.92% |