PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с OILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXS с OILT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both exchange-traded funds - TXS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross, while OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, TXS returned 18.99% vs 47.26% for OILT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TXS charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for OILT.

Доходность

Сравнение доходности TXS и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 35.33%.

TXS

1 день
-0.31%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.65%
1 год
18.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILT

1 день
1.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
35.33%
6 месяцев
29.79%
1 год
47.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXS и OILT

2026 (YTD)202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		13.04%10.31%24.29%0.31%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		35.33%-3.30%0.87%-0.16%

Correlation

The correlation between TXS and OILT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.41

The correlation between TXS and OILT shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TXS и OILT

Секторы
TXS
OILT

Энергетика

21.1%
94.2%

Потребительский циклический сектор

17.6%

-

Промышленность

15.0%

-

Недвижимость

12.7%

-

Технологии

10.4%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Финансовые услуги

7.3%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.8%
5.8%

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Энергетика

TXS
21.1%
OILT
94.2%

Потребительский циклический сектор

TXS
17.6%
OILT

-

Промышленность

TXS
15.0%
OILT

-

Недвижимость

TXS
12.7%
OILT

-

Технологии

TXS
10.4%
OILT

-

Здравоохранение

TXS
9.6%
OILT

-

Финансовые услуги

TXS
7.3%
OILT

-

Коммуникационные услуги

TXS
2.5%
OILT

-

Коммунальные услуги

TXS
1.8%
OILT
5.8%

Потребительский защитный сектор

TXS
1.8%
OILT

-

Сырьевые материалы

TXS
0.4%
OILT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с ^GSPCTXS с VOOTXS с GDETXS с PWCTXS с TXN
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с XLEOILT с GOLDXOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT

Доходность на риск

TXS vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXSOILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.70

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.25

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.44

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

8.37

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXS vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILT равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXSOILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.42

+0.76

Просадки

Сравнение просадок TXS и OILT

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и OILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXSOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-35.21%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-13.79%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-8.67%

+8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-12.93%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

5.66%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и OILT

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 2.25%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXSOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

9.94%

-7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

21.13%

-13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

28.09%

-16.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

28.72%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

28.72%

-12.82%

Сравнение комиссий TXS и OILT

TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и OILT

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности OILT в 2.43%

ПозицияTTM202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.43%3.12%2.63%0.00%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.74%0.82%0.86%0.53%

Часто задаваемые вопросы

TXS and OILT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILT has higher volatility (9.94%) compared to TXS (2.25%). In terms of maximum drawdown, TXS dropped -19.69% vs OILT's -35.21%.

On 1-year performance, OILT leads with 47.26% vs 18.99% for TXS. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TXS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILT has performed better with a 47.26% return vs 18.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for TXS.

OILT has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.74% for TXS.

TXS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while OILT is Energy Equities. TXS tracks Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.49% for TXS and 0.35% for OILT.

OILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXS и OILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор