PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с OILT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXS с OILT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT).

TXS и OILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXS - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TXS и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXS и OILT

2026 (YTD)202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		5.37%10.31%24.29%0.31%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		39.42%-3.30%0.87%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 39.42%.

TXS

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.56%
С начала года
5.37%
6 месяцев
2.06%
1 год
19.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILT

1 день
-3.72%
1 месяц
9.81%
С начала года
39.42%
6 месяцев
38.43%
1 год
33.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с VOOTXS с ^GSPCTXS с GDETXS с TXNTXS с AVMC
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с MSFTOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с AALOILT с USOOILT с SPY

Сравнение комиссий TXS и OILT

TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.

TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF

Доходность на риск

TXS vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXSOILTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.42

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.36

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

3.77

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXS vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILT равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXSOILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.98

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.51

+0.53

Корреляция

Корреляция между TXS и OILT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и OILT

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности OILT в 2.36%

TTM202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.79%0.82%0.86%0.53%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.36%3.12%2.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXS и OILT

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и OILT.

Загрузка...

Показатели просадок

TXSOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-35.21%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-24.58%

+11.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.91%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-13.24%

+10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

8.84%

-6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и OILT

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 3.80%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXSOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

7.45%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

18.97%

-9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

34.66%

-16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

28.40%

-12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

28.40%

-12.15%