Сравнение TXRIX с FMBIX
TXRIX (JPMorgan Tax Aware Real Return Fund) and FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) are both Municipal Bonds funds. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TXRIX charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for FMBIX.
Доходность
Сравнение доходности TXRIX и FMBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TXRIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
FMBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXRIX и FMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRIX JPMorgan Tax Aware Real Return Fund | 2.02% | 3.71% | 2.47% | 4.93% | -5.77% | 8.53% | 2.54% | 1.16% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.60% | 1.32% | 5.89% | -10.00% | 1.14% | 3.10% | 1.48% |
Correlation
The correlation between TXRIX and FMBIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRIX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск
TXRIX
FMBIX
Сравнение TXRIX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRIX | FMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRIX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TXRIX и FMBIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRIX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.51% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRIX и FMBIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRIX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | — | — |
Сравнение комиссий TXRIX и FMBIX
TXRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRIX и FMBIX
Дивидендная доходность TXRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.70% | 2.60% | 2.29% | 1.17% | 1.28% | 1.59% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
TXRIX JPMorgan Tax Aware Real Return Fund | 3.20% | 3.20% | 3.32% | 3.17% | 2.04% | 1.47% | 2.22% | 2.56% | 2.85% | 12.76% |
Часто задаваемые вопросы
TXRIX and FMBIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TXRIX и FMBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор