PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWVLX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWVLX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TWVLX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Value Fund (TWVLX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWVLX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWVLX
American Century Value Fund		2.97%15.70%9.10%8.78%0.39%24.41%0.68%26.93%-8.91%8.50%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции TWVLX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.08% соответственно.

TWVLX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.39%
1 год
14.98%
3 года*
11.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.08%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Value Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с TWVLX:
TWVLX с SWPPXTWVLX с VTSAXTWVLX с VOOTWVLX с TWCUXTWVLX с ACMVXTWVLX с TWGGXTWVLX с VPMCX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий TWVLX и YAFFX

TWVLX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
TWVLX
American Century Value Fund

Доходность на риск

TWVLX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWVLX
Ранг доходности на риск TWVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWVLX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWVLXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.58

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.76

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.65

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

2.29

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWVLX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWVLX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWVLX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWVLXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.58

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.42

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Корреляция

Корреляция между TWVLX и YAFFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWVLX и YAFFX

Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWVLX
American Century Value Fund		9.71%10.07%11.14%7.34%15.07%13.94%3.49%8.70%11.82%7.24%3.22%8.56%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок TWVLX и YAFFX

Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWVLXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-43.80%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-17.08%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-21.31%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-30.62%

-9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-7.31%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-6.24%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.85%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TWVLX и YAFFX

Текущая волатильность для American Century Value Fund (TWVLX) составляет 3.58%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWVLXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

8.00%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

21.56%

-13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

22.92%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

17.86%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

16.40%

+1.32%