PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWVLX с TWHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWVLX с TWHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Heritage Fund (TWHIX).

TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TWVLX и TWHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWVLX и TWHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWVLX
American Century Value Fund		2.97%15.70%9.10%8.78%0.39%24.41%0.68%26.93%-8.91%8.50%
TWHIX
American Century Heritage Fund		-6.59%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у TWHIX с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции TWVLX уступали акциям TWHIX по среднегодовой доходности: 10.08% против 10.90% соответственно.

TWVLX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.39%
1 год
14.98%
3 года*
11.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.08%

TWHIX

1 день
3.80%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-9.86%
1 год
7.31%
3 года*
11.21%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Value Fund

American Century Heritage Fund

Часто сравнивают с TWVLX:
TWVLX с SWPPXTWVLX с VTSAXTWVLX с VOOTWVLX с TWCUXTWVLX с ACMVXTWVLX с TWGGXTWVLX с VPMCX
Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ

Сравнение комиссий TWVLX и TWHIX

TWVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TWHIX в 1.00%.

TWVLX
American Century Value Fund
TWHIX
American Century Heritage Fund

Доходность на риск

TWVLX vs. TWHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWVLX
Ранг доходности на риск TWVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWVLX c TWHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWVLXTWHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.34

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.66

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.49

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

1.53

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWVLX vs. TWHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWVLX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа TWHIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWVLX и TWHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWVLXTWHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.34

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.14

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между TWVLX и TWHIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWVLX и TWHIX

Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что меньше доходности TWHIX в 23.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWVLX
American Century Value Fund		9.71%10.07%11.14%7.34%15.07%13.94%3.49%8.70%11.82%7.24%3.22%8.56%
TWHIX
American Century Heritage Fund		23.70%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWVLX и TWHIX

Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что меньше максимальной просадки TWHIX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и TWHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWVLXTWHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-56.98%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-15.82%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-40.34%

+23.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-40.34%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-12.62%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-12.27%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

5.06%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TWVLX и TWHIX

Текущая волатильность для American Century Value Fund (TWVLX) составляет 3.58%, в то время как у American Century Heritage Fund (TWHIX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWVLXTWHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

7.37%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

13.88%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

23.86%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

23.29%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

22.76%

-5.04%