PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWVLX с ACMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWVLX с ACMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX).

TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. ACMVX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TWVLX и ACMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWVLX и ACMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWVLX
American Century Value Fund		2.97%15.70%9.10%8.78%0.39%24.41%0.68%26.93%-8.91%8.50%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		2.59%8.77%8.50%6.18%-1.34%23.41%1.63%28.89%-12.63%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у ACMVX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции TWVLX превзошли акции ACMVX по среднегодовой доходности: 10.08% против 8.81% соответственно.

TWVLX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.39%
1 год
14.98%
3 года*
11.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.08%

ACMVX

1 день
1.61%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.79%
1 год
9.57%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Value Fund

American Century Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TWVLX:
TWVLX с SWPPXTWVLX с VTSAXTWVLX с VOOTWVLX с TWCUXTWVLX с TWGGXTWVLX с VPMCXTWVLX с FBLEX
Часто сравнивают с ACMVX:
ACMVX с MVCAXACMVX с BIGRXACMVX с WFMIXACMVX с FASEXACMVX с TEGAXACMVX с OTCAXACMVX с TMCPX

Сравнение комиссий TWVLX и ACMVX

TWVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ACMVX в 0.97%.

TWVLX
American Century Value Fund
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

TWVLX vs. ACMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWVLX
Ранг доходности на риск TWVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ACMVX
Ранг доходности на риск ACMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWVLX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWVLXACMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.60

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.97

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.93

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

3.44

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWVLX vs. ACMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWVLX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа ACMVX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWVLX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWVLXACMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.60

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Корреляция

Корреляция между TWVLX и ACMVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWVLX и ACMVX

Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что меньше доходности ACMVX в 14.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWVLX
American Century Value Fund		9.71%10.07%11.14%7.34%15.07%13.94%3.49%8.70%11.82%7.24%3.22%8.56%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		14.03%14.46%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%

Просадки

Сравнение просадок TWVLX и ACMVX

Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, примерно равная максимальной просадке ACMVX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и ACMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWVLXACMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-51.19%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-10.96%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-17.46%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-39.24%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-6.51%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-5.95%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.96%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TWVLX и ACMVX

Текущая волатильность для American Century Value Fund (TWVLX) составляет 3.58%, в то время как у American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWVLXACMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.19%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.66%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

15.62%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

14.63%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.45%

+0.27%