Сравнение TWST с CRSP
TWST (Twist Bioscience Corporation) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TWST in Diagnostics & Research, CRSP in Biotechnology. Over the past 5 years, TWST returned -4.04%/yr vs -17.39%/yr for CRSP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TWST и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWST показывает доходность 187.61%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью -7.38%.
TWST
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 7.39%
- 6 месяцев
- 121.06%
- С начала года
- 187.61%
- 1 год
- 148.65%
- 3 года*
- 55.70%
- 5 лет*
- -4.04%
- 10 лет*
- —
CRSP
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -6.63%
- 6 месяцев
- -10.40%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.86%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWST и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWST Twist Bioscience Corporation | 187.61% | -31.74% | 26.07% | 54.81% | -69.23% | -45.23% | 572.81% | -9.05% | 77.62% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -7.38% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | -10.72% |
Correlation
The correlation between TWST and CRSP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between TWST and CRSP shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TWST:
$5.68B
CRSP:
$4.68B
TWST:
-$1.33
CRSP:
-$6.15
TWST:
13.61
CRSP:
1.09K
TWST:
12.37
CRSP:
2.57
TWST:
$409.48M
CRSP:
$4.10M
TWST:
$213.23M
CRSP:
-$171.17M
TWST:
-$58.23M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWST vs. CRSP — Ранг доходности на риск
TWST
CRSP
Сравнение TWST c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twist Bioscience Corporation (TWST) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWST | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.02 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | -0.28 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | -0.44 | +10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWST и CRSP
Максимальная просадка TWST за все время составила -94.48%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWST и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWST | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.48% | -85.11% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.86% | -42.25% | +8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.97% | -64.91% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.54% | -77.31% | -14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.13% | -76.88% | +20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.12% | -49.46% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.24% | 26.90% | -11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWST и CRSP
Twist Bioscience Corporation (TWST) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с CRISPR Therapeutics AG (CRSP) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что TWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWST | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 15.43% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.52% | 45.06% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.63% | 62.12% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.08% | 60.69% | +15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.27% | 64.27% | +14.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWST и CRSP
Ни TWST, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWST и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twist Bioscience Corporation и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TWST and CRSP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWST has higher volatility (18.33%) compared to CRSP (15.43%). In terms of maximum drawdown, TWST dropped -94.48% vs CRSP's -85.11%.
TWST currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWST и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор