Сравнение TWST с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twist Bioscience Corporation (TWST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TWST и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWST и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWST Twist Bioscience Corporation | 56.18% | -31.74% | 26.07% | 54.81% | -69.23% | -45.23% | 572.81% | -9.05% | 64.93% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TWST показывает доходность 56.18%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%.
TWST
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 56.18%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 48.66%
- 5 лет*
- -16.52%
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWST vs. SPXL — Ранг доходности на риск
TWST
SPXL
Сравнение TWST c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twist Bioscience Corporation (TWST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWST | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.07 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 4.25 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWST | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.35 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TWST и SPXL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWST и SPXL
TWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWST Twist Bioscience Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок TWST и SPXL
Максимальная просадка TWST за все время составила -94.48%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWST и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWST | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.48% | -76.86% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.00% | -33.42% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -63.80% | -28.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.18% | -18.62% | -57.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.83% | -15.85% | -41.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.68% | 8.42% | +12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWST и SPXL
Twist Bioscience Corporation (TWST) имеет более высокую волатильность в 22.99% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что TWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWST | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.99% | 16.04% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.52% | 28.52% | +21.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 54.32% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.11% | 50.26% | +25.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.55% | 53.36% | +25.19% |