PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWST с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWST с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TWST (Twist Bioscience Corporation) is a stock, while SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 5 years, TWST returned -5.16%/yr vs 23.77%/yr for SPXL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TWST и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twist Bioscience Corporation (TWST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWST показывает доходность 133.07%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 29.52%.

TWST

1 день
2.21%
1 месяц
30.39%
С начала года
133.07%
6 месяцев
125.33%
1 год
142.87%
3 года*
65.90%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
—

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWST и SPXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TWST
Twist Bioscience Corporation		133.07%-31.74%26.07%54.81%-69.23%-45.23%572.81%-9.05%64.93%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-23.00%

Correlation

The correlation between TWST and SPXL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.48

The correlation between TWST and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twist Bioscience Corporation

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TWST:
TWST с CRSPTWST с BEAMTWST с ASPNTWST с VUSA.LTWST с VKTXTWST с FLNCTWST с OMDA
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

TWST vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWST
Ранг доходности на риск TWST: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWST: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWST: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWST: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWST: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWST: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWST c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twist Bioscience Corporation (TWST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWSTSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.38

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.83

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.15

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

13.30

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWST vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWST на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWST и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWSTSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.48

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TWST и SPXL

Максимальная просадка TWST за все время составила -94.48%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWST и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWSTSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.48%

-76.86%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.24%

-26.77%

-11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.97%

-48.95%

-10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.54%

-63.80%

-27.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.45%

-1.03%

-63.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.16%

-15.72%

-42.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.98%

6.32%

+11.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TWST и SPXL

Twist Bioscience Corporation (TWST) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что TWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWSTSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.77%

8.33%

+11.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.15%

26.68%

+20.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.16%

35.37%

+30.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.77%

50.23%

+25.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.39%

53.41%

+24.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWST и SPXL

TWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
TWST
Twist Bioscience Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWST and SPXL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWST has higher volatility (19.77%) compared to SPXL (8.33%). In terms of maximum drawdown, TWST dropped -94.48% vs SPXL's -76.86%.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWST и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор