PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWST с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWST и SPXL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TWST с SPXL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twist Bioscience Corporation (TWST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWST или SPXL.

Доходность

Сравнение доходности TWST и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twist Bioscience Corporation (TWST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWST:

-0.42

SPXL:

0.30

Коэф-т Сортино

TWST:

-0.30

SPXL:

0.71

Коэф-т Омега

TWST:

0.97

SPXL:

1.10

Коэф-т Кальмара

TWST:

-0.36

SPXL:

0.26

Коэф-т Мартина

TWST:

-1.18

SPXL:

0.82

Индекс Язвы

TWST:

26.34%

SPXL:

15.58%

Дневная вол-ть

TWST:

67.11%

SPXL:

58.28%

Макс. просадка

TWST:

-94.48%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

TWST:

-85.91%

SPXL:

-19.56%

Доходность по периодам

С начала года, TWST показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -9.94%.

TWST

С начала года

-36.95%

1 месяц

-23.54%

6 месяцев

-40.42%

1 год

-28.24%

3 года

-4.88%

5 лет

-5.04%

10 лет

N/A

SPXL

С начала года

-9.94%

1 месяц

18.23%

6 месяцев

-17.59%

1 год

17.52%

3 года

21.18%

5 лет

30.98%

10 лет

21.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twist Bioscience Corporation

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWST и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWST
Ранг риск-скорректированной доходности TWST, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWST, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWST, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWST, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWST, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWST, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWST c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twist Bioscience Corporation (TWST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWST на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWST и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWST и SPXL

TWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20242023202220212020201920182017
TWST
Twist Bioscience Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.89%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок TWST и SPXL

Максимальная просадка TWST за все время составила -94.48%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWST и SPXL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TWST и SPXL

Twist Bioscience Corporation (TWST) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что TWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...