PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWST с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWST с SPXL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twist Bioscience Corporation (TWST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWST или SPXL.

Корреляция

Корреляция между TWST и SPXL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TWST и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twist Bioscience Corporation (TWST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWST:

-0.43

SPXL:

0.09

Коэф-т Сортино

TWST:

-0.24

SPXL:

0.56

Коэф-т Омега

TWST:

0.97

SPXL:

1.08

Коэф-т Кальмара

TWST:

-0.34

SPXL:

0.14

Коэф-т Мартина

TWST:

-1.20

SPXL:

0.45

Индекс Язвы

TWST:

23.76%

SPXL:

14.88%

Дневная вол-ть

TWST:

67.17%

SPXL:

57.02%

Макс. просадка

TWST:

-94.48%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

TWST:

-85.18%

SPXL:

-28.55%

Доходность по периодам

С начала года, TWST показывает доходность -33.68%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -20.00%.

TWST

С начала года

-33.68%

1 месяц

-15.86%

6 месяцев

-32.11%

1 год

-27.26%

5 лет

-4.72%

10 лет

N/A

SPXL

С начала года

-20.00%

1 месяц

22.19%

6 месяцев

-25.81%

1 год

4.73%

5 лет

30.82%

10 лет

20.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWST и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWST
Ранг риск-скорректированной доходности TWST, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWST, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWST, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWST, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWST, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWST, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWST c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twist Bioscience Corporation (TWST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWST на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWST и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWST и SPXL

TWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

TTM20242023202220212020201920182017
TWST
Twist Bioscience Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		1.00%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок TWST и SPXL

Максимальная просадка TWST за все время составила -94.48%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWST и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TWST и SPXL

Twist Bioscience Corporation (TWST) имеет более высокую волатильность в 22.46% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 20.60%. Это указывает на то, что TWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...