PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWST с VKTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TWST с VKTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TWST (Twist Bioscience Corporation) and VKTX (Viking Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TWST in Diagnostics & Research, VKTX in Biotechnology. Over the past 5 years, TWST returned -5.16%/yr vs 41.45%/yr for VKTX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TWST и VKTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twist Bioscience Corporation (TWST) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWST показывает доходность 133.07%, что значительно выше, чем у VKTX с доходностью -15.35%.

TWST

1 день
2.21%
1 месяц
30.39%
С начала года
133.07%
6 месяцев
125.33%
1 год
142.87%
3 года*
65.90%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
—

VKTX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-15.35%
6 месяцев
-22.79%
1 год
10.30%
3 года*
8.88%
5 лет*
41.45%
10 лет*
36.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWST и VKTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TWST
Twist Bioscience Corporation		133.07%-31.74%26.07%54.81%-69.23%-45.23%572.81%-9.05%64.93%
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		-15.35%-12.57%116.23%97.98%104.35%-18.29%-29.80%4.84%-43.75%

Correlation

The correlation between TWST and VKTX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.34

The correlation between TWST and VKTX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWST:

$4.56B

VKTX:

$3.44B

EPS

TWST:

-$1.33

VKTX:

-$4.16

Коэффициент P/B

TWST:

10.02

VKTX:

6.86

Общая выручка (12 мес.)

TWST:

$409.48M

VKTX:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

TWST:

$213.23M

VKTX:

-$208.00K

EBITDA (12 мес.)

TWST:

-$58.23M

VKTX:

-$501.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twist Bioscience Corporation

Viking Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с TWST:
TWST с CRSPTWST с BEAMTWST с ASPNTWST с SPXLTWST с VUSA.LTWST с FLNCTWST с OMDA
Часто сравнивают с VKTX:
VKTX с MDGLVKTX с NVDAVKTX с LLYVKTX с SDGRVKTX с SNDXVKTX с SPYVKTX с SMMT

Доходность на риск

TWST vs. VKTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWST
Ранг доходности на риск TWST: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWST: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWST: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWST: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWST: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWST: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VKTX
Ранг доходности на риск VKTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWST c VKTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twist Bioscience Corporation (TWST) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWSTVKTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.14

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
0.72

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

0.23

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

0.46

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWST vs. VKTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWST на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VKTX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWST и VKTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWSTVKTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.14

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.41

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.11

+0.20

Просадки

Сравнение просадок TWST и VKTX

Максимальная просадка TWST за все время составила -94.48%, примерно равная максимальной просадке VKTX в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWST и VKTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWSTVKTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.48%

-90.41%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.24%

-45.14%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.97%

-78.86%

+19.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.54%

-78.86%

-12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.45%

-68.49%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.16%

-60.01%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.98%

22.37%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TWST и VKTX

Twist Bioscience Corporation (TWST) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что TWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWSTVKTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.77%

13.73%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.15%

41.30%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.16%

73.85%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.77%

101.62%

-25.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.39%

97.07%

-18.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWST и VKTX

Ни TWST, ни VKTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWST и VKTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twist Bioscience Corporation и Viking Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
110.72M
0
(TWST) Общая выручка
(VKTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TWST and VKTX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWST has higher volatility (19.77%) compared to VKTX (13.73%). In terms of maximum drawdown, TWST dropped -94.48% vs VKTX's -90.41%.

TWST currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWST и VKTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор