Сравнение TWSAX с TWCUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).
TWSAX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности TWSAX и TWCUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWSAX и TWCUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSAX American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund | -1.41% | 15.87% | 13.12% | 15.28% | -15.47% | 14.92% | 18.37% | 24.38% | -6.59% | 19.22% |
TWCUX American Century Ultra Fund | -8.79% | 12.66% | 29.54% | 43.36% | -32.38% | 23.47% | 49.79% | 34.60% | 0.70% | 31.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TWSAX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции TWSAX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 9.52% против 16.15% соответственно.
TWSAX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 9.52%
TWCUX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 16.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWSAX и TWCUX
TWSAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.
Доходность на риск
TWSAX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск
TWSAX
TWCUX
Сравнение TWSAX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWSAX | TWCUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.68 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.15 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.01 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 3.53 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWSAX | TWCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.68 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TWSAX и TWCUX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWSAX и TWCUX
Дивидендная доходность TWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSAX American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund | 7.08% | 6.98% | 6.92% | 2.38% | 5.51% | 13.14% | 6.54% | 15.43% | 14.22% | 9.74% | 1.54% | 7.60% |
TWCUX American Century Ultra Fund | 12.69% | 11.57% | 3.58% | 6.09% | 7.42% | 6.78% | 2.80% | 4.27% | 8.24% | 5.85% | 4.58% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок TWSAX и TWCUX
Максимальная просадка TWSAX за все время составила -46.25%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSAX и TWCUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWSAX | TWCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.25% | -62.11% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -15.72% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -35.23% | +11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -35.23% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -12.36% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -16.86% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 4.49% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWSAX и TWCUX
Текущая волатильность для American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) составляет 5.01%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что TWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWSAX | TWCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 7.21% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 13.26% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 23.37% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 22.59% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 22.03% | -7.98% |