Сравнение TWSAX с PRPFX
TWSAX (American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund) and PRPFX (Permanent Portfolio Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TWSAX returned 10.49%/yr vs 10.40%/yr for PRPFX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TWSAX charges 0.63%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.
Доходность
Сравнение доходности TWSAX и PRPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWSAX показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TWSAX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции PRPFX немного отстают с 10.40%.
TWSAX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 10.49%
PRPFX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам TWSAX и PRPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSAX American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund | 6.46% | 15.87% | 13.12% | 15.28% | -15.47% | 14.92% | 18.37% | 24.38% | -6.59% | 19.22% |
PRPFX Permanent Portfolio Class I | 1.99% | 28.78% | 19.36% | 11.96% | -5.48% | 10.87% | 18.80% | 19.20% | -7.02% | 11.42% |
Correlation
The correlation between TWSAX and PRPFX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 1996 г. | 0.67 |
The correlation between TWSAX and PRPFX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWSAX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск
TWSAX
PRPFX
Сравнение TWSAX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWSAX | PRPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.94 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 5.09 | +3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWSAX и PRPFX
Максимальная просадка TWSAX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSAX и PRPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWSAX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.25% | -27.16% | -19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | -8.76% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.75% | -8.76% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -15.49% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -20.84% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -8.76% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -3.52% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.33% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWSAX и PRPFX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Permanent Portfolio Class I (PRPFX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что TWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWSAX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.71% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 11.67% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 12.93% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 11.11% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 10.67% | +3.39% |
Сравнение комиссий TWSAX и PRPFX
TWSAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWSAX и PRPFX
Дивидендная доходность TWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности PRPFX в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Class I | 3.20% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
TWSAX American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund | 6.56% | 6.98% | 6.92% | 2.38% | 5.51% | 13.14% | 6.54% | 15.43% | 14.22% | 9.74% | 1.54% | 7.60% |
Часто задаваемые вопросы
TWSAX and PRPFX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWSAX has higher volatility (4.16%) compared to PRPFX (3.71%). In terms of maximum drawdown, TWSAX dropped -46.25% vs PRPFX's -27.16%.
TWSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWSAX и PRPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор