Сравнение TWSAX с OCIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и ClearShares OCIO ETF (OCIO).
TWSAX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TWSAX и OCIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWSAX и OCIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSAX American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund | -1.41% | 15.87% | 13.12% | 15.28% | -15.47% | 14.92% | 18.37% | 24.38% | -6.59% | 8.83% |
OCIO ClearShares OCIO ETF | -0.76% | 12.68% | 12.76% | 12.03% | -12.49% | 13.20% | 11.54% | 18.56% | -10.35% | 9.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TWSAX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у OCIO с доходностью -0.76%.
TWSAX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 9.52%
OCIO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWSAX и OCIO
TWSAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии OCIO в 0.61%.
Доходность на риск
TWSAX vs. OCIO — Ранг доходности на риск
TWSAX
OCIO
Сравнение TWSAX c OCIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и ClearShares OCIO ETF (OCIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWSAX | OCIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.69 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.65 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 7.54 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWSAX | OCIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.12 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TWSAX и OCIO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWSAX и OCIO
Дивидендная доходность TWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности OCIO в 10.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSAX American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund | 7.08% | 6.98% | 6.92% | 2.38% | 5.51% | 13.14% | 6.54% | 15.43% | 14.22% | 9.74% | 1.54% | 7.60% |
OCIO ClearShares OCIO ETF | 10.45% | 10.27% | 1.87% | 2.32% | 3.21% | 2.83% | 2.90% | 2.22% | 0.01% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWSAX и OCIO
Максимальная просадка TWSAX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки OCIO в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSAX и OCIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWSAX | OCIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.25% | -24.21% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -8.58% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -18.75% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -4.26% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -4.51% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.88% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWSAX и OCIO
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с ClearShares OCIO ETF (OCIO) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что TWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWSAX | OCIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.49% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 7.69% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 12.61% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 10.51% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 11.36% | +2.69% |