PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWSAX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWSAX с BULIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и American Century Utilities Fund (BULIX).

TWSAX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TWSAX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWSAX и BULIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		-1.41%15.87%13.12%15.28%-15.47%14.92%18.37%24.38%-6.59%19.22%
BULIX
American Century Utilities Fund		9.21%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, TWSAX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у BULIX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции TWSAX превзошли акции BULIX по среднегодовой доходности: 9.52% против 7.29% соответственно.

TWSAX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.45%
1 год
14.82%
3 года*
12.21%
5 лет*
6.47%
10 лет*
9.52%

BULIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.17%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.02%
1 год
21.31%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с TWSAX:
TWSAX с PRPFXTWSAX с OCIOTWSAX с TWHIXTWSAX с IOEZXTWSAX с ACFOXTWSAX с CONWXTWSAX с TWCGX
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с QYLDBULIX с FKUTX

Сравнение комиссий TWSAX и BULIX

TWSAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BULIX в 0.65%.

BULIX
American Century Utilities Fund
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

Доходность на риск

TWSAX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWSAX
Ранг доходности на риск TWSAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWSAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWSAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWSAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWSAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWSAX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWSAXBULIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.42

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.90

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.76

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

6.85

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWSAX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWSAX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BULIX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWSAX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWSAXBULIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.42

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.41

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между TWSAX и BULIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWSAX и BULIX

Дивидендная доходность TWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности BULIX в 10.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		7.08%6.98%6.92%2.38%5.51%13.14%6.54%15.43%14.22%9.74%1.54%7.60%
BULIX
American Century Utilities Fund		10.45%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%

Просадки

Сравнение просадок TWSAX и BULIX

Максимальная просадка TWSAX за все время составила -46.25%, что меньше максимальной просадки BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSAX и BULIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWSAXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.25%

-55.21%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.34%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-24.56%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-33.86%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-3.12%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-10.06%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.35%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TWSAX и BULIX

American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и American Century Utilities Fund (BULIX) имеют волатильность 5.01% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWSAXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.78%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

9.76%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

15.47%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

16.57%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

17.99%

-3.94%