PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWSAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWSAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

TWSAX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TWSAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWSAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		-1.41%15.87%13.12%15.28%-15.47%14.92%18.37%24.38%-6.59%19.22%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, TWSAX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции TWSAX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.52% против 8.70% соответственно.

TWSAX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.45%
1 год
14.82%
3 года*
12.21%
5 лет*
6.47%
10 лет*
9.52%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с TWSAX:
TWSAX с PRPFXTWSAX с OCIOTWSAX с TWHIXTWSAX с BULIXTWSAX с IOEZXTWSAX с ACFOXTWSAX с TWCGX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий TWSAX и CONWX

TWSAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

Доходность на риск

TWSAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWSAX
Ранг доходности на риск TWSAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWSAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWSAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWSAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWSAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWSAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWSAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.71

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.37

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.21

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

12.51

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWSAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWSAX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWSAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWSAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.71

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.23

Корреляция

Корреляция между TWSAX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWSAX и CONWX

Дивидендная доходность TWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		7.08%6.98%6.92%2.38%5.51%13.14%6.54%15.43%14.22%9.74%1.54%7.60%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWSAX и CONWX

Максимальная просадка TWSAX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWSAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.25%

-26.09%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.60%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-12.49%

-11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-26.09%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-1.27%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-2.78%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.52%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TWSAX и CONWX

American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWSAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

2.25%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

5.47%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

10.70%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

10.27%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

11.16%

+2.89%