PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с XDSQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. TWM is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, TWM returned -17.11%/yr vs 9.80%/yr for XDSQ. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности TWM и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 2.80%.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

XDSQ

1 день
0.01%
1 месяц
1.59%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.86%
1 год
15.98%
3 года*
15.02%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-10.08%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.80%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Correlation

The correlation between TWM and XDSQ is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.78

The correlation between TWM and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и XDSQ

Секторы
TWM
XDSQ

Финансовые услуги

76.5%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

TWM
76.5%
XDSQ
11.6%

Сырьевые материалы

TWM

-

XDSQ
1.8%

Коммуникационные услуги

TWM

-

XDSQ
11.3%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

XDSQ
10.2%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

XDSQ
4.9%

Энергетика

TWM

-

XDSQ
3.5%

Здравоохранение

TWM

-

XDSQ
8.5%

Промышленность

TWM

-

XDSQ
8.3%

Недвижимость

TWM

-

XDSQ
1.9%

Технологии

TWM

-

XDSQ
35.7%

Коммунальные услуги

TWM

-

XDSQ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

TWM vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
1.52

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
2.09

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.32

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.67

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

7.97

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

1.52

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.65

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.69

-1.26

Просадки

Сравнение просадок TWM и XDSQ

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-26.06%

-73.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-9.60%

-40.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

-19.15%

-53.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

-26.06%

-49.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

0.00%

-99.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-4.96%

-82.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

2.01%

+28.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и XDSQ

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

0.57%

+11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

8.40%

+18.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

10.56%

+27.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

15.27%

+29.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

15.10%

+30.68%

Сравнение комиссий TWM и XDSQ

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и XDSQ

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWM and XDSQ have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (11.60%) compared to XDSQ (0.57%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.80% vs -17.11% for TWM. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.80% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор