PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. TWM is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, TWM returned -17.63%/yr vs 8.32%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности TWM и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -29.92%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

TWM

1 день
-3.04%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-29.92%
6 месяцев
-26.93%
1 год
-50.45%
3 года*
-30.55%
5 лет*
-17.63%
10 лет*
-27.72%

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-29.92%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-10.08%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Correlation

The correlation between TWM and XDQQ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.68

The correlation between TWM and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и XDQQ

Секторы
TWM
XDQQ

Финансовые услуги

76.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

TWM
76.5%
XDQQ
0.2%

Сырьевые материалы

TWM

-

XDQQ
1.3%

Коммуникационные услуги

TWM

-

XDQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

XDQQ
12.5%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

XDQQ
8.7%

Энергетика

TWM

-

XDQQ
0.7%

Здравоохранение

TWM

-

XDQQ
5.1%

Промышленность

TWM

-

XDQQ
3.3%

Недвижимость

TWM

-

XDQQ
0.1%

Технологии

TWM

-

XDQQ
50.7%

Коммунальные услуги

TWM

-

XDQQ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

TWM vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
1.25

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.14
1.72

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.26

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.46

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

6.63

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.32

1.25

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.42

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.46

-1.03

Просадки

Сравнение просадок TWM и XDQQ

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-35.63%

-64.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.47%

-11.84%

-38.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

-23.17%

-49.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

-35.63%

-39.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-0.01%

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-10.83%

-76.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.03%

2.60%

+28.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и XDQQ

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

0.36%

+11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.38%

11.10%

+16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.30%

13.80%

+24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.11%

19.80%

+25.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

19.65%

+26.13%

Сравнение комиссий TWM и XDQQ

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и XDQQ

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.46%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWM and XDQQ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (11.50%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 8.32% vs -17.63% for TWM. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 8.32% return vs -17.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор