PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWM с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с XDQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. TWM is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, TWM returned -19.69%/yr vs 6.98%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности TWM и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью -0.61%.

TWM

1 день
0.19%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-21.02%
С начала года
-32.00%
1 год
-45.85%
3 года*
-27.64%
5 лет*
-19.69%
10 лет*
-27.39%

XDQQ

1 день
-1.74%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
-1.60%
С начала года
-0.61%
1 год
11.08%
3 года*
15.20%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-32.00%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-12.51%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-0.61%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.52%

Correlation

The correlation between TWM and XDQQ is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.68

The correlation between TWM and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и XDQQ

Секторы
TWM
XDQQ

Финансовые услуги

99.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

13.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

59.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

TWM
99.7%
XDQQ
0.2%

Сырьевые материалы

TWM

-

XDQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

TWM

-

XDQQ
13.8%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

XDQQ
11.0%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

XDQQ
6.6%

Энергетика

TWM

-

XDQQ
0.5%

Здравоохранение

TWM

-

XDQQ
3.9%

Промышленность

TWM

-

XDQQ
2.9%

Недвижимость

TWM

-

XDQQ
0.1%

Технологии

TWM

-

XDQQ
59.0%

Коммунальные услуги

TWM

-

XDQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с SOXLXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLD

Доходность на риск

TWM vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWMXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
0.77

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
1.11

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.16

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.94

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

4.20

-5.65

TWM vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM и XDQQ

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-35.63%

-64.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-11.84%

-38.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

-23.17%

-51.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.78%

-35.63%

-41.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-3.50%

-96.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.33%

-10.61%

-76.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.65%

2.64%

+29.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и XDQQ

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

4.48%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

10.84%

+17.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.74%

14.40%

+24.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

19.89%

+25.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.70%

19.53%

+26.17%

Сравнение комиссий TWM и XDQQ

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и XDQQ

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.49%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWM and XDQQ have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (7.55%) compared to XDQQ (4.48%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 6.98% vs -19.69% for TWM. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 6.98% return vs -19.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор