PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с KNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с KNOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and KNOV (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November) are both exchange-traded funds - TWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 (-200%), while KNOV is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. TWM is passively managed, while KNOV is actively managed. Over the past year, TWM returned -48.58% vs 24.28% for KNOV. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for KNOV.

Доходность

Сравнение доходности TWM и KNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у KNOV с доходностью 8.98%.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

KNOV

1 день
-0.43%
1 месяц
1.86%
С начала года
8.98%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и KNOV

2026 (YTD)20252024
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-3.13%
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		8.98%11.91%1.18%

Correlation

The correlation between TWM and KNOV is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

-0.98

The correlation between TWM and KNOV has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с KNOV:
KNOV с APRZKNOV с LOUPKNOV с UAPRKNOV с IAPRKNOV с MMAXKNOV с ZJANKNOV с BUFF

Доходность на риск

TWM vs. KNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
KNOV
Ранг доходности на риск KNOV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c KNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMKNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.15

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
3.16

-5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.38

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.55

-5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

15.82

-17.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. KNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа KNOV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и KNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMKNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

2.15

-3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

1.12

-1.69

Просадки

Сравнение просадок TWM и KNOV

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки KNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и KNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMKNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-15.03%

-84.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-5.36%

-45.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-0.54%

-99.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-2.61%

-84.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

1.54%

+29.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и KNOV

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMKNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

2.23%

+9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

6.90%

+20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

11.37%

+26.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

12.86%

+32.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

12.86%

+32.92%

Сравнение комиссий TWM и KNOV

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и KNOV

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, тогда как KNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and KNOV have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (11.60%) compared to KNOV (2.23%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs KNOV's -15.03%.

On 1-year performance, KNOV leads with 24.28% vs -48.58% for TWM. On fees, KNOV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KNOV has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNOV has performed better with a 24.28% return vs -48.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNOV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.00% for KNOV.

TWM is categorized as Leveraged Equities, while KNOV is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.79% for KNOV.

KNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и KNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор