Сравнение TWM с IFED
TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - TWM tracks the Russell 2000 (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, TWM returned -29.21%/yr vs 16.71%/yr for IFED. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности TWM и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.52%.
TWM
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -27.73%
- 6 месяцев
- -25.95%
- 1 год
- -48.58%
- 3 года*
- -29.21%
- 5 лет*
- -17.11%
- 10 лет*
- -27.65%
IFED
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWM и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -27.73% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -5.82% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.52% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between TWM and IFED is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | -0.78 |
The correlation between TWM and IFED shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWM vs. IFED — Ранг доходности на риск
TWM
IFED
Сравнение TWM c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.04 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.14 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 0.34 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | 0.12 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.65 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок TWM и IFED
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWM | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -22.36% | -77.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.49% | -14.65% | -35.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.74% | -22.36% | -50.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -5.50% | -94.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.28% | -5.84% | -81.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | 5.75% | +25.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и IFED
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWM | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 4.50% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.25% | 12.86% | +14.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.32% | 16.21% | +22.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.09% | 19.88% | +25.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.78% | 19.88% | +25.90% |
Сравнение комиссий TWM и IFED
TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и IFED
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 6.27% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
TWM and IFED have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWM has higher volatility (11.60%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 16.71% vs -29.21% for TWM. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.71% return vs -29.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.
TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.00% for IFED.
TWM tracks Russell 2000 (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWM и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор