Сравнение TWM с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
TWM и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TWM и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -2.77% | -24.71% | -19.35% | -26.84% | 28.43% | -5.82% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.70% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.70%.
TWM
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -40.09%
- 3 года*
- -22.79%
- 5 лет*
- -12.98%
- 10 лет*
- -26.22%
IFED
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и IFED
TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
TWM vs. IFED — Ранг доходности на риск
TWM
IFED
Сравнение TWM c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 0.29 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | 0.52 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.39 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 1.24 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.29 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.58 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между TWM и IFED составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и IFED
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.66% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и IFED
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -22.36% | -77.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -14.65% | -45.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -12.52% | -87.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -5.70% | -81.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.89% | 4.64% | +41.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и IFED
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 4.91% | +10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 10.83% | +18.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 18.80% | +27.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 19.72% | +25.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 19.72% | +25.97% |