PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWM с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWM и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWM и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
-2.77%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-5.82%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-10.70%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.70%.


TWM

1 день
-7.08%
1 месяц
9.64%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-7.03%
1 год
-40.09%
3 года*
-22.79%
5 лет*
-12.98%
10 лет*
-26.22%

IFED

1 день
2.06%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-11.02%
1 год
5.41%
3 года*
14.83%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Russell2000

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Сравнение комиссий TWM и IFED

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Доходность на риск

TWM vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWM
Ранг доходности на риск TWM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 55
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWMIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

0.29

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.17

0.52

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.07

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.39

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

1.24

-2.10

TWM vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWMIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.29

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.58

-1.13

Корреляция

Корреляция между TWM и IFED составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и IFED

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
4.66%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWM и IFED

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и IFED.


Загрузка...

Показатели просадок


TWMIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-22.36%

-77.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-14.65%

-45.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-12.52%

-87.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.16%

-5.70%

-81.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.89%

4.64%

+41.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и IFED

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWMIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

4.91%

+10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.97%

10.83%

+18.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.52%

18.80%

+27.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

19.72%

+25.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.69%

19.72%

+25.97%