PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWM с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TWM и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -60.40%.


TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

HOOG

1 день
-12.13%
1 месяц
10.59%
С начала года
-60.40%
6 месяцев
-72.73%
1 год
-29.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и HOOG


2026 (YTD)2025
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
-27.73%-35.77%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
-60.40%291.44%

Correlation

The correlation between TWM and HOOG is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г.

-0.57

The correlation between TWM and HOOG has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Russell2000

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Доходность на риск

TWM vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина

HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWMHOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.07

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.34

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

-0.55

-1.02

TWM vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа HOOG равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWMHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

-0.22

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.31

-0.88

Просадки

Сравнение просадок TWM и HOOG

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и HOOG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TWMHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-86.94%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-86.94%

+36.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-81.53%

-18.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-37.56%

-49.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

53.22%

-22.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и HOOG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 11.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 41.51%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TWMHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

41.51%

-29.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

100.64%

-73.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

137.15%

-98.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

144.88%

-99.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

144.88%

-99.10%

Сравнение комиссий TWM и HOOG

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и HOOG

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности HOOG в 31.07%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
31.07%12.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы


TWM and HOOG have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOG has higher volatility (41.51%) compared to TWM (11.60%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs HOOG's -86.94%.

On 1-year performance, HOOG leads with -29.31% vs -48.58% for TWM. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 11.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HOOG has performed better with a -29.31% return vs -48.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

HOOG has the higher dividend yield at 31.07%, compared with 6.27% for TWM.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.75% for HOOG.

HOOG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и HOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор