Сравнение TWM с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
TWM и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TWM и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -3.96% | -35.77% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
TWM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -13.20%
- 10 лет*
- -26.31%
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и HOOG
TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
TWM vs. HOOG — Ранг доходности на риск
TWM
HOOG
Сравнение TWM c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 0.30 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | 1.50 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.18 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.53 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 1.11 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.30 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.18 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между TWM и HOOG составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и HOOG
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.72% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и HOOG
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -86.94% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -86.94% | +27.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -84.94% | -14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -30.17% | -56.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.02% | 41.37% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и HOOG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 14.86%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 35.44% | -20.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 100.78% | -71.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 143.11% | -96.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 143.62% | -98.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 143.62% | -97.93% |