Сравнение TWLO с UAA
TWLO (Twilio Inc.) and UAA (Under Armour, Inc.) are both stocks. TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while UAA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TWLO returned -9.31%/yr vs -22.39%/yr for UAA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и UAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWLO показывает доходность 43.48%, что значительно выше, чем у UAA с доходностью 21.73%.
TWLO
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 43.48%
- 6 месяцев
- 53.54%
- 1 год
- 79.98%
- 3 года*
- 45.13%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
UAA
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 18.16%
- С начала года
- 21.73%
- 6 месяцев
- 39.72%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -22.39%
- 10 лет*
- -16.61%
Сравнение доходности по годам TWLO и UAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | 43.48% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
UAA Under Armour, Inc. | 21.73% | -39.98% | -5.80% | -13.48% | -52.05% | 23.41% | -20.51% | 22.24% | 22.45% | -50.33% |
Correlation
The correlation between TWLO and UAA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2016 г. | 0.30 |
The correlation between TWLO and UAA shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TWLO:
$32.20B
UAA:
$2.58B
TWLO:
$0.66
UAA:
-$1.16
TWLO:
6.05
UAA:
0.52
TWLO:
4.14
UAA:
1.82
TWLO:
$5.30B
UAA:
$4.97B
TWLO:
$2.59B
UAA:
$2.26B
TWLO:
$304.06M
UAA:
-$36.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWLO vs. UAA — Ранг доходности на риск
TWLO
UAA
Сравнение TWLO c UAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Under Armour, Inc. (UAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWLO | UAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.27 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -0.42 | +6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWLO и UAA
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, примерно равная максимальной просадке UAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и UAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWLO | UAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -91.99% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -43.42% | +13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -62.53% | +17.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -84.53% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.98% | -88.38% | +34.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.51% | -45.82% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 27.44% | -14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и UAA
Twilio Inc. (TWLO) имеет более высокую волатильность в 22.34% по сравнению с Under Armour, Inc. (UAA) с волатильностью 11.61%. Это указывает на то, что TWLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWLO | UAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.34% | 11.61% | +10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 43.37% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.54% | 54.87% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.33% | 52.74% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.05% | 52.12% | +8.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и UAA
Ни TWLO, ни UAA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWLO и UAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TWLO и UAA
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
UAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 492.04M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
UAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
UAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
Часто задаваемые вопросы
TWLO and UAA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWLO has higher volatility (22.34%) compared to UAA (11.61%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs UAA's -91.99%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWLO и UAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор