Сравнение TWLO с QLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TWLO с QLD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twilio Inc. (TWLO) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWLO или QLD.

Корреляция

Корреляция между TWLO и QLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TWLO и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TWLO

QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWLO:

0.78

QLD:

-0.40

Коэф-т Сортино

TWLO:

1.37

QLD:

-0.28

Коэф-т Омега

TWLO:

1.20

QLD:

0.96

Коэф-т Кальмара

TWLO:

0.42

QLD:

-0.42

Коэф-т Мартина

TWLO:

3.12

QLD:

-1.50

Индекс Язвы

TWLO:

11.91%

QLD:

11.27%

Дневная вол-ть

TWLO:

47.44%

QLD:

42.43%

Макс. просадка

TWLO:

-90.36%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

TWLO:

-81.15%

QLD:

-40.23%

Доходность по периодам

С начала года, TWLO показывает доходность -22.67%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -33.64%.

TWLO

С начала года

-22.67%

1 месяц

-28.42%

6 месяцев

23.86%

1 год

39.00%

5 лет

0.71%

10 лет

N/A

QLD

С начала года

-33.64%

1 месяц

-30.04%

6 месяцев

-28.38%

1 год

-14.28%

5 лет

28.50%

10 лет

23.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWLO и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWLO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWLO c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TWLO: 0.78

QLD: -0.40

Коэффициент Сортино

TWLO: 1.37

QLD: -0.28

Коэффициент Омега

TWLO: 1.20

QLD: 0.96

Коэффициент Кальмара

TWLO: 0.42

QLD: -0.42

Коэффициент Мартина

TWLO: 3.12

QLD: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа QLD равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TWLO

QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и QLD

TWLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TWLO Twilio Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QLD ProShares Ultra QQQ	0.34%	0.25%	0.33%	0.31%	0.00%	0.00%	0.13%	0.06%	0.02%	0.90%	0.11%	0.19%

Просадки

Сравнение просадок TWLO и QLD

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TWLO

QLD

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и QLD

Текущая волатильность для Twilio Inc. (TWLO) составляет 19.08%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 21.69%. Это указывает на то, что TWLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TWLO

QLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TWLO с QLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TWLO и QLD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWLO и QLD

TWLO

QLD

Сравнение TWLO c QLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и QLD

Просадки

Сравнение просадок TWLO и QLD

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и QLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество