PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWLO с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWLO с QLD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twilio Inc. (TWLO) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWLO или QLD.

Корреляция

Корреляция между TWLO и QLD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TWLO и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
230.22%
871.97%
TWLO
QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWLO:

1.14

QLD:

0.20

Коэф-т Сортино

TWLO:

1.80

QLD:

0.63

Коэф-т Омега

TWLO:

1.26

QLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

TWLO:

0.65

QLD:

0.24

Коэф-т Мартина

TWLO:

3.74

QLD:

0.74

Индекс Язвы

TWLO:

15.39%

QLD:

13.66%

Дневная вол-ть

TWLO:

50.61%

QLD:

50.13%

Макс. просадка

TWLO:

-90.36%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

TWLO:

-78.56%

QLD:

-27.13%

Доходность по периодам

С начала года, TWLO показывает доходность -12.04%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -19.08%.

TWLO

С начала года

-12.04%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

34.91%

1 год

56.13%

5 лет

-1.90%

10 лет

N/A

QLD

С начала года

-19.08%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-15.00%

1 год

7.26%

5 лет

26.64%

10 лет

25.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWLO и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWLO
Ранг риск-скорректированной доходности TWLO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWLO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWLO c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TWLO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TWLO: 1.14
QLD: 0.20
Коэффициент Сортино TWLO, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TWLO: 1.80
QLD: 0.63
Коэффициент Омега TWLO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TWLO: 1.26
QLD: 1.09
Коэффициент Кальмара TWLO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TWLO: 0.65
QLD: 0.24
Коэффициент Мартина TWLO, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TWLO: 3.74
QLD: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
0.20
TWLO
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и QLD

TWLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWLO
Twilio Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.28%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок TWLO и QLD

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.56%
-27.13%
TWLO
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и QLD

Текущая волатильность для Twilio Inc. (TWLO) составляет 23.14%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 32.70%. Это указывает на то, что TWLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.14%
32.70%
TWLO
QLD