PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWLO с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWLO с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWLO (Twilio Inc.) is a stock, while QLD (ProShares Ultra QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Over the past 5 years, TWLO returned -6.02%/yr vs 25.75%/yr for QLD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TWLO и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twilio Inc. (TWLO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWLO показывает доходность 59.77%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 42.06%.

TWLO

1 день
-0.89%
1 месяц
19.82%
С начала года
59.77%
6 месяцев
77.38%
1 год
93.45%
3 года*
50.14%
5 лет*
-6.02%
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWLO и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWLO
Twilio Inc.		59.77%31.61%42.45%54.96%-81.41%-22.20%244.42%10.06%278.39%-18.20%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between TWLO and QLD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2016 г.

0.53

The correlation between TWLO and QLD shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twilio Inc.

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с TWLO:
TWLO с TTDTWLO с PATHTWLO с SPYTWLO с ORCLTWLO с NBISTWLO с QQQTWLO с VOO
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

TWLO vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWLO
Ранг доходности на риск TWLO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWLO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWLO c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWLOQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.70

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.16

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.42

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

11.92

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWLO vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWLO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWLO и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWLOQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.70

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.58

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TWLO и QLD

Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWLOQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.36%

-83.13%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.34%

-25.13%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.17%

-42.29%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.57%

-63.68%

-25.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.76%

-0.53%

-48.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.52%

-18.17%

-31.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.25%

7.20%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TWLO и QLD

Twilio Inc. (TWLO) имеет более высокую волатильность в 20.70% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что TWLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWLOQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.70%

8.90%

+11.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.37%

24.08%

+18.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.85%

31.85%

+28.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.24%

44.74%

+14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.75%

44.56%

+16.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWLO и QLD

TWLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
TWLO
Twilio Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWLO and QLD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWLO has higher volatility (20.70%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs QLD's -83.13%.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWLO и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор