PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWIEX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWIEX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TWIEX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Growth Fund (TWIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWIEX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWIEX
American Century International Growth Fund		-5.16%15.58%2.31%12.31%-24.98%8.61%25.59%28.37%-14.44%31.04%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции TWIEX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 6.24% против 7.70% соответственно.

TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Growth Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с TWIEX:
TWIEX с ACFOXTWIEX с CGIETWIEX с FINVXTWIEX с EPDIXTWIEX с FHLFXTWIEX с BIGRXTWIEX с IVFIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий TWIEX и TBGVX

TWIEX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
TWIEX
American Century International Growth Fund

Доходность на риск

TWIEX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWIEX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWIEXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.58

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.13

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.74

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

6.58

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWIEX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWIEX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWIEX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWIEXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.58

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.72

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.73

-0.35

Корреляция

Корреляция между TWIEX и TBGVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWIEX и TBGVX

Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWIEX
American Century International Growth Fund		3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок TWIEX и TBGVX

Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWIEXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-50.97%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-9.56%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-17.71%

-21.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-31.18%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-7.46%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-6.09%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.66%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TWIEX и TBGVX

American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWIEXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

4.70%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

7.39%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

12.36%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

11.03%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

12.64%

+5.45%