Сравнение TWIEX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TWIEX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWIEX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | -5.16% | 15.58% | 2.31% | 12.31% | -24.98% | 8.61% | 25.59% | 28.37% | -14.44% | 31.04% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции TWIEX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 6.24% против 9.87% соответственно.
TWIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 6.24%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWIEX и GTMIX
TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
TWIEX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
TWIEX
GTMIX
Сравнение TWIEX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWIEX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 2.67 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 3.40 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.52 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.54 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 16.76 | -14.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWIEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.67 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.76 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.62 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TWIEX и GTMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWIEX и GTMIX
Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | 3.49% | 3.31% | 1.01% | 0.00% | 2.89% | 12.00% | 4.48% | 0.37% | 13.87% | 5.31% | 0.49% | 5.66% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TWIEX и GTMIX
Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWIEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -58.31% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -11.24% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -28.81% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -40.32% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -4.51% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -12.75% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.38% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWIEX и GTMIX
American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWIEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 5.97% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 9.56% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 15.56% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 14.91% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.06% | +2.03% |