PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWIEX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWIEX с BULIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Utilities Fund (BULIX).

TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. BULIX управляется American Century. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TWIEX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWIEX и BULIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWIEX
American Century International Growth Fund		-5.16%15.58%2.31%12.31%-24.98%8.61%25.59%28.37%-14.44%31.04%
BULIX
American Century Utilities Fund		9.21%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у BULIX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции TWIEX уступали акциям BULIX по среднегодовой доходности: 6.24% против 7.29% соответственно.

TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%

BULIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.17%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.02%
1 год
21.31%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Growth Fund

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с TWIEX:
TWIEX с ACFOXTWIEX с CGIETWIEX с EPDIXTWIEX с FINVXTWIEX с FHLFXTWIEX с IVFIXTWIEX с BIGRX
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с QYLDBULIX с FKUTX

Сравнение комиссий TWIEX и BULIX

TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии BULIX в 0.65%.

TWIEX
American Century International Growth Fund
BULIX
American Century Utilities Fund

Доходность на риск

TWIEX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWIEX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWIEXBULIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.42

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.90

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.76

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

6.85

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWIEX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWIEX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BULIX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWIEX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWIEXBULIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.42

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.58

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между TWIEX и BULIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWIEX и BULIX

Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BULIX в 10.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWIEX
American Century International Growth Fund		3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%
BULIX
American Century Utilities Fund		10.45%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%

Просадки

Сравнение просадок TWIEX и BULIX

Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и BULIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWIEXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-55.21%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-8.34%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-24.56%

-14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-33.86%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-3.12%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-10.06%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.35%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TWIEX и BULIX

American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с American Century Utilities Fund (BULIX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWIEXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

4.78%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

9.76%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

15.47%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

16.57%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

17.99%

+0.10%