PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWIEX с BCHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWIEX с BCHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX).

TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. BCHYX управляется American Century. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности TWIEX и BCHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWIEX и BCHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWIEX
American Century International Growth Fund		-5.16%15.58%2.31%12.31%-24.98%8.61%25.59%28.37%-14.44%31.04%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		-0.38%3.48%4.07%6.69%-12.77%3.82%3.95%9.92%0.65%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у BCHYX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции TWIEX превзошли акции BCHYX по среднегодовой доходности: 6.24% против 2.39% соответственно.

TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%

BCHYX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.49%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Growth Fund

American Century California High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с TWIEX:
TWIEX с ACFOXTWIEX с CGIETWIEX с FINVXTWIEX с EPDIXTWIEX с FHLFXTWIEX с IVFIXTWIEX с BIGRX
Часто сравнивают с BCHYX:
BCHYX с VCITXBCHYX с CMFBCHYX с VCAIXBCHYX с OPCAXBCHYX с PRXCXBCHYX с TAIAXBCHYX с JEPIX

Сравнение комиссий TWIEX и BCHYX

TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии BCHYX в 0.49%.

TWIEX
American Century International Growth Fund
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund

Доходность на риск

TWIEX vs. BCHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BCHYX
Ранг доходности на риск BCHYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHYX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWIEX c BCHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWIEXBCHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.66

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.93

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

0.78

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

2.32

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWIEX vs. BCHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWIEX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BCHYX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWIEX и BCHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWIEXBCHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.14

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.19

-0.81

Корреляция

Корреляция между TWIEX и BCHYX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWIEX и BCHYX

Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BCHYX в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWIEX
American Century International Growth Fund		3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		4.34%4.58%4.41%3.67%2.55%2.57%3.07%3.50%3.52%3.50%3.59%3.67%

Просадки

Сравнение просадок TWIEX и BCHYX

Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки BCHYX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и BCHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWIEXBCHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-18.35%

-44.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-5.76%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-18.35%

-20.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-18.35%

-20.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-2.35%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-2.39%

-14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.93%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TWIEX и BCHYX

American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWIEXBCHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

1.24%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

1.97%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

5.98%

+12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

4.83%

+13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

4.79%

+13.30%