Сравнение TWIEX с APHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).
TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TWIEX и APHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWIEX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | -5.16% | 15.58% | 2.31% | 12.31% | -24.98% | 8.61% | 25.59% | 28.37% | -14.44% | 31.04% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 4.92% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции TWIEX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 6.24% против 9.46% соответственно.
TWIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 6.24%
APHIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWIEX и APHIX
TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.
Доходность на риск
TWIEX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
TWIEX
APHIX
Сравнение TWIEX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWIEX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 2.05 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.60 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.39 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.82 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 11.04 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWIEX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.05 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.61 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TWIEX и APHIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWIEX и APHIX
Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности APHIX в 21.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | 3.49% | 3.31% | 1.01% | 0.00% | 2.89% | 12.00% | 4.48% | 0.37% | 13.87% | 5.31% | 0.49% | 5.66% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.57% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок TWIEX и APHIX
Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и APHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWIEX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -68.47% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -9.77% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -33.73% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -33.73% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -8.79% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -23.20% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.57% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWIEX и APHIX
American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWIEX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 6.11% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 10.18% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 15.33% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 15.62% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.17% | +1.92% |