PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWHIX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWHIX с WWNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWHIX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWHIX
American Century Heritage Fund		-6.59%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции TWHIX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 10.90% против 20.72% соответственно.

TWHIX

1 день
3.80%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-9.86%
1 год
7.31%
3 года*
11.21%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.90%

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Heritage Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX

Сравнение комиссий TWHIX и WWNPX

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
TWHIX
American Century Heritage Fund

Доходность на риск

TWHIX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWHIX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWHIXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.15

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.46

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.20

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

0.32

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWHIX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWHIXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.15

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между TWHIX и WWNPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и WWNPX

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.70%, что больше доходности WWNPX в 5.92%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TWHIX
American Century Heritage Fund		23.70%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и WWNPX

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWHIXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-67.87%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-32.61%

+16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-41.13%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-43.51%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-15.90%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-13.85%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

20.16%

-15.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и WWNPX

Текущая волатильность для American Century Heritage Fund (TWHIX) составляет 7.37%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWHIXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

9.22%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

24.58%

-10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

36.48%

-12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

32.56%

-9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

28.17%

-5.41%