PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWHIX с TWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWHIX с TWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX).

TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. TWSAX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и TWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWHIX и TWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWHIX
American Century Heritage Fund		-6.59%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		-1.41%15.87%13.12%15.28%-15.47%14.92%18.37%24.38%-6.59%19.22%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у TWSAX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции TWHIX превзошли акции TWSAX по среднегодовой доходности: 10.90% против 9.52% соответственно.

TWHIX

1 день
3.80%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-9.86%
1 год
7.31%
3 года*
11.21%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.90%

TWSAX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.45%
1 год
14.82%
3 года*
12.21%
5 лет*
6.47%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Heritage Fund

American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ
Часто сравнивают с TWSAX:
TWSAX с PRPFXTWSAX с OCIOTWSAX с BULIXTWSAX с IOEZXTWSAX с ACFOXTWSAX с CONWXTWSAX с TWCGX

Сравнение комиссий TWHIX и TWSAX

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TWSAX в 0.63%.

TWHIX
American Century Heritage Fund
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

Доходность на риск

TWHIX vs. TWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TWSAX
Ранг доходности на риск TWSAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWSAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWSAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWSAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWSAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWHIX c TWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWHIXTWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.10

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.62

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.55

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

6.80

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWHIX vs. TWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа TWSAX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и TWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWHIXTWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.10

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.49

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.04

Корреляция

Корреляция между TWHIX и TWSAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и TWSAX

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.70%, что больше доходности TWSAX в 7.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWHIX
American Century Heritage Fund		23.70%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%0.00%
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		7.08%6.98%6.92%2.38%5.51%13.14%6.54%15.43%14.22%9.74%1.54%7.60%

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и TWSAX

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки TWSAX в -46.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и TWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWHIXTWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-46.25%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-9.77%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-23.64%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-30.07%

-10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-6.15%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-7.82%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

2.22%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и TWSAX

American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWHIXTWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

5.01%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

7.98%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

13.62%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

13.40%

+9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

14.05%

+8.71%