PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWHIX с TWCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWHIX с TWCGX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Growth Fund (TWCGX).

TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и TWCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWHIX и TWCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWHIX
American Century Heritage Fund		-5.53%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%
TWCGX
American Century Growth Fund		-9.48%15.28%26.20%43.31%-31.39%27.86%35.23%35.39%-1.27%30.06%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у TWCGX с доходностью -9.48%. За последние 10 лет акции TWHIX уступали акциям TWCGX по среднегодовой доходности: 11.11% против 15.05% соответственно.

TWHIX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-9.18%
1 год
14.06%
3 года*
11.65%
5 лет*
3.45%
10 лет*
11.11%

TWCGX

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-8.90%
1 год
22.55%
3 года*
17.85%
5 лет*
9.89%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Heritage Fund

American Century Growth Fund

Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ
Часто сравнивают с TWCGX:
TWCGX с VOOTWCGX с SPYTWCGX с TWCIXTWCGX с VGTTWCGX с SCHGTWCGX с ADSIXTWCGX с QQQ

Сравнение комиссий TWHIX и TWCGX

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TWCGX в 0.94%.

TWHIX
American Century Heritage Fund
TWCGX
American Century Growth Fund

Доходность на риск

TWHIX vs. TWCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWHIX c TWCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWHIXTWCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.68

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.15

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.99

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

3.30

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWHIX vs. TWCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа TWCGX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и TWCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWHIXTWCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.46

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между TWHIX и TWCGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и TWCGX

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.44%, что больше доходности TWCGX в 18.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWHIX
American Century Heritage Fund		23.44%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%0.00%
TWCGX
American Century Growth Fund		18.93%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и TWCGX

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке TWCGX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и TWCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWHIXTWCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-59.60%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-16.69%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-34.92%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-34.92%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-12.83%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-15.34%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

4.99%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и TWCGX

American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с American Century Growth Fund (TWCGX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWHIXTWCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

6.76%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

12.61%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

22.69%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

21.61%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

21.26%

+1.49%