PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWHIX с KMKNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWHIX с KMKNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).

TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и KMKNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWHIX и KMKNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWHIX
American Century Heritage Fund		-6.59%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		22.52%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции TWHIX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 10.90% против 21.10% соответственно.

TWHIX

1 день
3.80%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-9.86%
1 год
7.31%
3 года*
11.21%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.90%

KMKNX

1 день
1.41%
1 месяц
-7.64%
С начала года
22.52%
6 месяцев
11.44%
1 год
6.51%
3 года*
32.40%
5 лет*
15.19%
10 лет*
21.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Heritage Fund

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ
Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с IYW

Сравнение комиссий TWHIX и KMKNX

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.

KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class
TWHIX
American Century Heritage Fund

Доходность на риск

TWHIX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWHIX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWHIXKMKNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.32

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.62

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.43

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

0.79

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWHIX vs. KMKNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMKNX равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и KMKNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWHIXKMKNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.32

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.58

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.90

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Корреляция

Корреляция между TWHIX и KMKNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и KMKNX

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.70%, что больше доходности KMKNX в 0.54%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TWHIX
American Century Heritage Fund		23.70%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.54%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и KMKNX

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и KMKNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWHIXKMKNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-65.47%

+8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-19.52%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-31.47%

-8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-31.47%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-10.15%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-15.29%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

10.58%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и KMKNX

American Century Heritage Fund (TWHIX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеют волатильность 7.37% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWHIXKMKNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.07%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

17.87%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

24.61%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

26.44%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

23.39%

-0.63%