PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWHIX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWHIX и FSMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWHIX
American Century Heritage Fund
-10.01%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
-4.54%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TWHIX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции FSMAX немного впереди с 10.54%.


TWHIX

1 день
-1.22%
1 месяц
-9.79%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-13.12%
1 год
4.24%
3 года*
9.84%
5 лет*
2.81%
10 лет*
10.49%

FSMAX

1 день
-1.03%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
-4.39%
1 год
16.77%
3 года*
13.78%
5 лет*
3.66%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Heritage Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Сравнение комиссий TWHIX и FSMAX

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.


Доходность на риск

TWHIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 88
Ранг коэф-та Мартина

FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWHIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWHIXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.72

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.16

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.95

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

3.91

-3.59

TWHIX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWHIXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.72

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.09

Корреляция

Корреляция между TWHIX и FSMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и FSMAX

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.60%, что больше доходности FSMAX в 0.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWHIX
American Century Heritage Fund
24.60%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.60%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и FSMAX

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и FSMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


TWHIXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-50.55%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-14.64%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-36.31%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-50.55%

+10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-10.26%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-12.29%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

3.54%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и FSMAX

American Century Heritage Fund (TWHIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 6.05% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWHIXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.01%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

13.07%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.61%

22.79%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

22.32%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

30.19%

-7.46%