Сравнение TWHIX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности TWHIX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWHIX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWHIX American Century Heritage Fund | -10.01% | 6.53% | 24.66% | 20.64% | -28.13% | 11.52% | 42.61% | 35.50% | -5.08% | 21.83% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TWHIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TWHIX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции FSMAX немного впереди с 10.54%.
TWHIX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -13.12%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 10.49%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWHIX и FSMAX
TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
TWHIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
TWHIX
FSMAX
Сравнение TWHIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWHIX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.72 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.16 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.95 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 3.91 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWHIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.72 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.16 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.41 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TWHIX и FSMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWHIX и FSMAX
Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.60%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWHIX American Century Heritage Fund | 24.60% | 22.14% | 15.58% | 0.78% | 0.98% | 12.00% | 13.72% | 11.32% | 25.33% | 9.38% | 8.71% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок TWHIX и FSMAX
Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWHIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -50.55% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -14.64% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -36.31% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -50.55% | +10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.82% | -10.26% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -12.29% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.54% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWHIX и FSMAX
American Century Heritage Fund (TWHIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 6.05% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWHIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 6.01% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 13.07% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 22.79% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 22.32% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 30.19% | -7.46% |