PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWHIX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWHIX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и FAM Value Fund (FAMVX).

TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWHIX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWHIX
American Century Heritage Fund		-6.59%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции TWHIX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 10.90% против 9.72% соответственно.

TWHIX

1 день
3.80%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-9.86%
1 год
7.31%
3 года*
11.21%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.90%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Heritage Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с IVOOFAMVX с BNDWFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий TWHIX и FAMVX

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
TWHIX
American Century Heritage Fund

Доходность на риск

TWHIX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWHIX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWHIXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.26

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.51

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.47

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

1.65

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWHIX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWHIXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.06

Корреляция

Корреляция между TWHIX и FAMVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и FAMVX

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.70%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWHIX
American Century Heritage Fund		23.70%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%0.00%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и FAMVX

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWHIXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-51.12%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-11.38%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-22.77%

-17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-37.73%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-7.14%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-6.45%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.25%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и FAMVX

American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWHIXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

5.52%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

10.21%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

17.91%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

17.08%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

18.15%

+4.61%