PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWGGX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWGGX с VPMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX).

TWGGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 1998 г.. VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности TWGGX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWGGX и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		-7.64%16.50%13.99%18.49%-22.76%13.83%27.88%36.20%-6.32%27.49%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-2.77%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, TWGGX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции TWGGX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 10.50% против 14.83% соответственно.

TWGGX

1 день
3.44%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-7.36%
1 год
7.69%
3 года*
9.78%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.50%

VPMCX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
4.59%
1 год
27.81%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Global Growth Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с TWGGX:
TWGGX с QGROTWGGX с VGTTWGGX с TWCUXTWGGX с acwiTWGGX с SCHBTWGGX с ACFOXTWGGX с veu
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с BRK-BVPMCX с VTI

Сравнение комиссий TWGGX и VPMCX

TWGGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.38%.

TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Доходность на риск

TWGGX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWGGX
Ранг доходности на риск TWGGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWGGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWGGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWGGX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWGGXVPMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.32

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.91

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.01

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

8.61

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWGGX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWGGX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VPMCX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWGGX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWGGXVPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.32

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.77

-0.31

Корреляция

Корреляция между TWGGX и VPMCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWGGX и VPMCX

Дивидендная доходность TWGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что меньше доходности VPMCX в 16.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		9.77%9.02%14.90%3.81%12.67%13.16%11.05%17.27%11.31%12.90%0.58%8.61%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.82%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Просадки

Сравнение просадок TWGGX и VPMCX

Максимальная просадка TWGGX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWGGX и VPMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWGGXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-50.45%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-13.75%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-25.25%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-32.65%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-8.82%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-7.43%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.21%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TWGGX и VPMCX

American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что TWGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWGGXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.72%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

12.16%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

20.76%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

18.01%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

19.06%

-0.43%