PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWGGX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWGGX с TWCUX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

TWGGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 1998 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности TWGGX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWGGX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		-6.15%16.50%13.99%18.49%-22.76%13.83%27.88%36.20%-6.32%27.49%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-7.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, TWGGX показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -7.79%. За последние 10 лет акции TWGGX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 10.67% против 16.27% соответственно.

TWGGX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-5.86%
1 год
8.62%
3 года*
10.37%
5 лет*
4.34%
10 лет*
10.67%

TWCUX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-7.36%
1 год
15.22%
3 года*
18.41%
5 лет*
9.64%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Global Growth Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с TWGGX:
TWGGX с QGROTWGGX с VGTTWGGX с acwiTWGGX с SCHBTWGGX с ACFOXTWGGX с veuTWGGX с VOO
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с PLFMXTWCUX с VTTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий TWGGX и TWCUX

TWGGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund
TWCUX
American Century Ultra Fund

Доходность на риск

TWGGX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWGGX
Ранг доходности на риск TWGGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWGGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWGGX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWGGXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.69

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.17

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.09

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

3.78

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWGGX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWGGX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCUX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWGGX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWGGXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Корреляция

Корреляция между TWGGX и TWCUX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWGGX и TWCUX

Дивидендная доходность TWGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что меньше доходности TWCUX в 12.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		9.62%9.02%14.90%3.81%12.67%13.16%11.05%17.27%11.31%12.90%0.58%8.61%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.55%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок TWGGX и TWCUX

Максимальная просадка TWGGX за все время составила -58.08%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWGGX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWGGXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-62.11%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-15.72%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-35.23%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-35.23%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-11.40%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-16.86%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.55%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TWGGX и TWCUX

American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и American Century Ultra Fund (TWCUX) имеют волатильность 7.25% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWGGXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.29%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

13.30%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

23.39%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

22.59%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

22.03%

-3.40%