Сравнение TWGGX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
TWGGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 1998 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TWGGX и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWGGX и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWGGX American Century Focused Global Growth Fund | -7.64% | 16.50% | 13.99% | 18.49% | -22.76% | 13.83% | 27.88% | 36.20% | -6.32% | 27.49% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TWGGX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции TWGGX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 10.50% против 13.66% соответственно.
TWGGX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -7.64%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.50%
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWGGX и SCHB
TWGGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
TWGGX vs. SCHB — Ранг доходности на риск
TWGGX
SCHB
Сравнение TWGGX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWGGX | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.01 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.53 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.55 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 7.26 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWGGX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.01 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.62 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TWGGX и SCHB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWGGX и SCHB
Дивидендная доходность TWGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWGGX American Century Focused Global Growth Fund | 9.77% | 9.02% | 14.90% | 3.81% | 12.67% | 13.16% | 11.05% | 17.27% | 11.31% | 12.90% | 0.58% | 8.61% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWGGX и SCHB
Максимальная просадка TWGGX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWGGX и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWGGX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -35.27% | -22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -12.22% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -25.41% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.06% | -35.27% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -5.51% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -4.15% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.60% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWGGX и SCHB
American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что TWGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWGGX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.51% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 9.78% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 18.34% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 17.25% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 18.30% | +0.33% |