PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWGGX с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWGGX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWGGX и SCHB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund
-7.64%16.50%13.99%18.49%-22.76%13.83%27.88%36.20%-6.32%27.49%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Доходность по периодам

С начала года, TWGGX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции TWGGX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 10.50% против 13.66% соответственно.


TWGGX

1 день
3.44%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-7.36%
1 год
7.69%
3 года*
9.78%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.50%

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Focused Global Growth Fund

Schwab U.S. Broad Market ETF

Сравнение комиссий TWGGX и SCHB

TWGGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.


Доходность на риск

TWGGX vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWGGX
Ранг доходности на риск TWGGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWGGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWGGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWGGX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWGGXSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.01

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.53

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.55

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

7.26

-4.91

TWGGX vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWGGX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWGGX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWGGXSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.01

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.78

-0.32

Корреляция

Корреляция между TWGGX и SCHB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWGGX и SCHB

Дивидендная доходность TWGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности SCHB в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund
9.77%9.02%14.90%3.81%12.67%13.16%11.05%17.27%11.31%12.90%0.58%8.61%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок TWGGX и SCHB

Максимальная просадка TWGGX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWGGX и SCHB.


Загрузка...

Показатели просадок


TWGGXSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-35.27%

-22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-12.22%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-25.41%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-35.27%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-5.51%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-4.15%

-10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.60%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TWGGX и SCHB

American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что TWGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWGGXSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.51%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

9.78%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

18.34%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

17.25%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

18.30%

+0.33%