PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWGGX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWGGX с VGT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

TWGGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 1998 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TWGGX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWGGX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		-6.15%16.50%13.99%18.49%-22.76%13.83%27.88%36.20%-6.32%27.49%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, TWGGX показывает доходность -6.15%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции TWGGX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.67% против 21.67% соответственно.

TWGGX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-5.86%
1 год
8.62%
3 года*
10.37%
5 лет*
4.34%
10 лет*
10.67%

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Global Growth Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с TWGGX:
TWGGX с QGROTWGGX с TWCUXTWGGX с acwiTWGGX с SCHBTWGGX с ACFOXTWGGX с veuTWGGX с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий TWGGX и VGT

TWGGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

TWGGX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWGGX
Ранг доходности на риск TWGGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWGGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWGGX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWGGXVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.10

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.67

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.88

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

5.72

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWGGX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWGGX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWGGX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWGGXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.10

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.60

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Корреляция

Корреляция между TWGGX и VGT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWGGX и VGT

Дивидендная доходность TWGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		9.62%9.02%14.90%3.81%12.67%13.16%11.05%17.27%11.31%12.90%0.58%8.61%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TWGGX и VGT

Максимальная просадка TWGGX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWGGX и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

TWGGXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-54.63%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-16.40%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-35.07%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-35.07%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-10.90%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-8.00%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

5.39%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TWGGX и VGT

Текущая волатильность для American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) составляет 7.25%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что TWGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWGGXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.96%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

16.36%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

27.27%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

25.05%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

24.47%

-5.84%