PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWGGX с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWGGX с QGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).

TWGGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 1998 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TWGGX и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWGGX и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		-6.15%16.50%13.99%18.49%-22.76%13.83%27.88%36.20%-12.68%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-7.17%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%

Доходность по периодам

С начала года, TWGGX показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -7.17%.

TWGGX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-5.86%
1 год
8.62%
3 года*
10.37%
5 лет*
4.34%
10 лет*
10.67%

QGRO

1 день
0.22%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-7.53%
1 год
11.76%
3 года*
18.66%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Global Growth Fund

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с TWGGX:
TWGGX с VGTTWGGX с TWCUXTWGGX с acwiTWGGX с SCHBTWGGX с ACFOXTWGGX с veuTWGGX с VOO
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Сравнение комиссий TWGGX и QGRO

TWGGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Доходность на риск

TWGGX vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWGGX
Ранг доходности на риск TWGGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWGGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWGGX c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWGGXQGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.55

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.93

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.96

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

3.20

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWGGX vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWGGX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWGGX и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWGGXQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.50

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Корреляция

Корреляция между TWGGX и QGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWGGX и QGRO

Дивидендная доходность TWGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности QGRO в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		9.62%9.02%14.90%3.81%12.67%13.16%11.05%17.27%11.31%12.90%0.58%8.61%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.21%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWGGX и QGRO

Максимальная просадка TWGGX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWGGX и QGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

TWGGXQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-32.56%

-25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-13.54%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-31.86%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-9.46%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-7.76%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.04%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TWGGX и QGRO

American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что TWGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWGGXQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.47%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

12.39%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

21.67%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

21.11%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

23.09%

-4.46%