Сравнение TWEIX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEIX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEIX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 8.76% против 10.22% соответственно.
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEIX и TILVX
TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
TWEIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
TWEIX
TILVX
Сравнение TWEIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEIX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.46 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 6.11 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.45 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между TWEIX и TILVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEIX и TILVX
Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TWEIX и TILVX
Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -60.05% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -11.79% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.69% | -19.00% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -40.15% | +7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -4.83% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -8.32% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.51% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEIX и TILVX
Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.38% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 8.32% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 15.76% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 14.82% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 17.65% | -4.30% |