PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с NSEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с NSEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Nicholas Equity Income Fund (NSEIX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. NSEIX управляется Nicholas. Фонд был запущен 23 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и NSEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Nicholas Equity Income Fund (NSEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и NSEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund		0.82%13.80%9.97%7.87%-6.90%24.76%5.60%30.29%-4.48%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у NSEIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям NSEIX по среднегодовой доходности: 8.76% против 9.84% соответственно.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

NSEIX

1 день
1.60%
1 месяц
-5.42%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.35%
1 год
14.78%
3 года*
10.90%
5 лет*
7.51%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

Nicholas Equity Income Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с NSEIX:
NSEIX с QQQNSEIX с FXAIXNSEIX с PRWAXNSEIX с NCTWXNSEIX с NPSGXNSEIX с NCLEXNSEIX с NICSX

Сравнение комиссий TWEIX и NSEIX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии NSEIX в 0.70%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund

Доходность на риск

TWEIX vs. NSEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NSEIX
Ранг доходности на риск NSEIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSEIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c NSEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Nicholas Equity Income Fund (NSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXNSEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.98

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

5.82

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. NSEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSEIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и NSEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXNSEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.98

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.57

+0.18

Корреляция

Корреляция между TWEIX и NSEIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и NSEIX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности NSEIX в 10.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
NSEIX
Nicholas Equity Income Fund		10.76%10.85%4.03%4.28%3.92%11.53%1.97%13.05%17.55%6.83%3.85%7.26%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и NSEIX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки NSEIX в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и NSEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXNSEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-48.12%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.52%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-18.98%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-33.47%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.82%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-5.83%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.68%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и NSEIX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у Nicholas Equity Income Fund (NSEIX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXNSEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.67%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

7.46%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

14.94%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

13.72%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

15.93%

-2.58%