PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с FDETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с FDETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и FDETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и FDETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		-1.95%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-9.09%16.45%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у FDETX с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям FDETX по среднегодовой доходности: 8.76% против 15.03% соответственно.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

FDETX

1 день
3.24%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
3.03%
1 год
27.50%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.97%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с VGRO.TOFDETX с FAFFXFDETX с VOOFDETX с QQQFDETX с VOOVFDETX с SWPPX

Сравнение комиссий TWEIX и FDETX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FDETX в 0.56%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Доходность на риск

TWEIX vs. FDETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c FDETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXFDETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.52

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.14

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.29

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

10.41

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. FDETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FDETX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и FDETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXFDETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.52

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.63

+0.12

Корреляция

Корреляция между TWEIX и FDETX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и FDETX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности FDETX в 10.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		10.55%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и FDETX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки FDETX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и FDETX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXFDETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-66.86%

+27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-12.42%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-21.72%

+8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-36.61%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-6.71%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-11.26%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.73%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и FDETX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXFDETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.73%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

10.07%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

18.62%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

17.62%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

18.85%

-5.50%