PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с CPTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с CPTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Government Bond Fund (CPTNX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. CPTNX управляется American Century. Фонд был запущен 15 мая 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и CPTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Government Bond Fund (CPTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и CPTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
CPTNX
American Century Government Bond Fund		-0.22%7.26%0.32%3.51%-13.10%-1.24%6.71%6.16%0.57%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у CPTNX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции TWEIX превзошли акции CPTNX по среднегодовой доходности: 8.76% против 0.89% соответственно.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

CPTNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.67%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
0.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

American Century Government Bond Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с CPTNX:
CPTNX с KORPCPTNX с ACFOXCPTNX с BGEIXCPTNX с BULIXCPTNX с FEUGXCPTNX с FUAMXCPTNX с MDSIX

Сравнение комиссий TWEIX и CPTNX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии CPTNX в 0.47%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
CPTNX
American Century Government Bond Fund

Доходность на риск

TWEIX vs. CPTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CPTNX
Ранг доходности на риск CPTNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPTNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPTNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPTNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c CPTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Government Bond Fund (CPTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXCPTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.90

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.56

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

4.25

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. CPTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPTNX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и CPTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXCPTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.90

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.08

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.18

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.15

-0.40

Корреляция

Корреляция между TWEIX и CPTNX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и CPTNX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности CPTNX в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
CPTNX
American Century Government Bond Fund		3.72%4.07%4.22%3.72%1.84%2.10%2.09%2.48%2.49%2.14%2.28%1.69%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и CPTNX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки CPTNX в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и CPTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXCPTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-19.73%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-2.95%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-19.15%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-19.73%

-13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.30%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-2.28%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.08%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и CPTNX

American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с American Century Government Bond Fund (CPTNX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXCPTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

1.59%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

2.66%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

4.62%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

6.24%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

4.96%

+8.39%