PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPTNX с KORP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPTNX с KORP

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP).

CPTNX управляется American Century. Фонд был запущен 15 мая 1980 г.. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CPTNX и KORP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPTNX и KORP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CPTNX
American Century Government Bond Fund		-0.11%7.26%0.32%3.51%-13.10%-1.24%6.71%6.16%1.12%
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		0.03%8.14%3.82%7.40%-10.04%-0.55%6.99%10.08%-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, CPTNX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у KORP с доходностью 0.03%.

CPTNX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.23%
3 года*
2.48%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
0.89%

KORP

1 день
0.36%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.92%
3 года*
5.22%
5 лет*
1.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Government Bond Fund

American Century Diversified Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CPTNX:
CPTNX с ACFOXCPTNX с TWEIXCPTNX с TWCGXCPTNX с VSBSXCPTNX с BCHYXCPTNX с BGEIXCPTNX с BIGRX
Часто сравнивают с KORP:
KORP с IEAC.ASKORP с FTBDKORP с MUSIKORP с GOVZKORP с CLOAKORP с FAGIXKORP с IGLB

Сравнение комиссий CPTNX и KORP

CPTNX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KORP в 0.29%.

CPTNX
American Century Government Bond Fund
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF

Доходность на риск

CPTNX vs. KORP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPTNX
Ранг доходности на риск CPTNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPTNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPTNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPTNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPTNX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPTNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
KORP
Ранг доходности на риск KORP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPTNX c KORP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTNXKORPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.92

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.29

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.61

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

5.09

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPTNX vs. KORP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPTNX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KORP равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPTNX и KORP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTNXKORPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.36

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.57

+0.58

Корреляция

Корреляция между CPTNX и KORP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPTNX и KORP

Дивидендная доходность CPTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности KORP в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPTNX
American Century Government Bond Fund		3.72%4.07%4.22%3.72%1.84%2.10%2.09%2.48%2.49%2.14%2.28%1.69%
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		4.66%4.98%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPTNX и KORP

Максимальная просадка CPTNX за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки KORP в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTNX и KORP.

Загрузка...

Показатели просадок

CPTNXKORPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-14.90%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-3.22%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-14.90%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-1.71%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.27%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.02%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CPTNX и KORP

Текущая волатильность для American Century Government Bond Fund (CPTNX) составляет 1.60%, в то время как у American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что CPTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPTNXKORPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

2.28%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

3.04%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

5.41%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

5.31%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

4.93%

+0.03%