PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPTNX с KORP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPTNX с KORP

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP).

CPTNX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 15 мая 1980 г.. KORP - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPTNX или KORP.

Корреляция

Корреляция между CPTNX и KORP составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CPTNX и KORP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPTNX:

0.77

KORP:

0.87

Коэф-т Сортино

CPTNX:

1.00

KORP:

1.23

Коэф-т Омега

CPTNX:

1.12

KORP:

1.15

Коэф-т Кальмара

CPTNX:

0.26

KORP:

0.97

Коэф-т Мартина

CPTNX:

1.44

KORP:

2.54

Индекс Язвы

CPTNX:

2.63%

KORP:

2.04%

Дневная вол-ть

CPTNX:

5.69%

KORP:

6.16%

Макс. просадка

CPTNX:

-22.53%

KORP:

-14.90%

Текущая просадка

CPTNX:

-10.04%

KORP:

-1.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPTNX показывает доходность 1.70%, а KORP немного выше – 1.74%.

CPTNX

С начала года

1.70%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

1.65%

1 год

4.34%

3 года

0.01%

5 лет

-1.86%

10 лет

0.62%

KORP

С начала года

1.74%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

1.18%

1 год

5.30%

3 года

3.56%

5 лет

1.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Government Bond Fund

American Century Diversified Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий CPTNX и KORP

CPTNX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KORP в 0.29%.

CPTNX
American Century Government Bond Fund
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPTNX и KORP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPTNX
Ранг риск-скорректированной доходности CPTNX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPTNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPTNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPTNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPTNX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPTNX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
KORP
Ранг риск-скорректированной доходности KORP, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KORP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPTNX c KORP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPTNX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KORP равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPTNX и KORP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPTNX и KORP

Дивидендная доходность CPTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности KORP в 5.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPTNX
American Century Government Bond Fund		4.19%4.20%3.98%2.50%1.62%1.67%2.48%2.49%2.13%1.82%1.70%1.68%
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		5.08%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPTNX и KORP

Максимальная просадка CPTNX за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки KORP в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTNX и KORP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPTNX и KORP

American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) имеют волатильность 1.58% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...