PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPTNX с KORP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPTNX с KORP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP).

CPTNX управляется American Century. Фонд был запущен 15 мая 1980 г.. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CPTNX и KORP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPTNX и KORP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CPTNX
American Century Government Bond Fund		-0.22%7.26%0.32%3.51%-13.10%-1.24%6.71%6.16%1.12%
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		-0.33%8.14%3.82%7.40%-10.04%-0.55%6.99%10.08%-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, CPTNX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у KORP с доходностью -0.33%.

CPTNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.67%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
0.89%

KORP

1 день
0.19%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.81%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Government Bond Fund

American Century Diversified Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CPTNX:
CPTNX с ACFOXCPTNX с TWEIXCPTNX с BULIXCPTNX с MDSIXCPTNX с RFBAXCPTNX с TWHIXCPTNX с BGEIX
Часто сравнивают с KORP:
KORP с IEAC.ASKORP с FTBDKORP с MUSIKORP с GOVZKORP с CLOAKORP с FAGIXKORP с IGLB

Сравнение комиссий CPTNX и KORP

CPTNX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KORP в 0.29%.

CPTNX
American Century Government Bond Fund
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF

Доходность на риск

CPTNX vs. KORP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPTNX
Ранг доходности на риск CPTNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPTNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPTNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPTNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPTNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
KORP
Ранг доходности на риск KORP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPTNX c KORP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTNXKORPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.89

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.25

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.57

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

5.00

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPTNX vs. KORP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPTNX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KORP равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPTNX и KORP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTNXKORPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.89

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.35

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.56

+0.59

Корреляция

Корреляция между CPTNX и KORP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPTNX и KORP

Дивидендная доходность CPTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности KORP в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPTNX
American Century Government Bond Fund		3.72%4.07%4.22%3.72%1.84%2.10%2.09%2.48%2.49%2.14%2.28%1.69%
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		4.67%4.98%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPTNX и KORP

Максимальная просадка CPTNX за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки KORP в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTNX и KORP.

Загрузка...

Показатели просадок

CPTNXKORPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-14.90%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-3.22%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-14.90%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-2.07%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.27%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.01%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CPTNX и KORP

Текущая волатильность для American Century Government Bond Fund (CPTNX) составляет 1.59%, в то время как у American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что CPTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPTNXKORPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.24%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

3.05%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

5.40%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

5.31%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

4.93%

+0.03%