PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPTNX с BIGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPTNX с BIGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX).

CPTNX управляется American Century. Фонд был запущен 15 мая 1980 г.. BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CPTNX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPTNX и BIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPTNX
American Century Government Bond Fund		-0.22%7.26%0.32%3.51%-13.10%-1.24%6.71%6.16%0.57%2.15%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.71%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, CPTNX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у BIGRX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции CPTNX уступали акциям BIGRX по среднегодовой доходности: 0.89% против 10.21% соответственно.

CPTNX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.89%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
0.89%

BIGRX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.71%
6 месяцев
4.90%
1 год
16.93%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.57%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Government Bond Fund

American Century Disciplined Core Value Fund

Часто сравнивают с CPTNX:
CPTNX с KORPCPTNX с ACFOXCPTNX с TWEIXCPTNX с TWCGXCPTNX с VSBSXCPTNX с BCHYXCPTNX с BGEIX
Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO

Сравнение комиссий CPTNX и BIGRX

CPTNX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BIGRX в 0.65%.

BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
CPTNX
American Century Government Bond Fund

Доходность на риск

CPTNX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPTNX
Ранг доходности на риск CPTNX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPTNX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPTNX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPTNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPTNX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPTNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPTNX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Government Bond Fund (CPTNX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTNXBIGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.14

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.68

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.57

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

6.91

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPTNX vs. BIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPTNX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGRX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPTNX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTNXBIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.14

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.44

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.61

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.56

+0.59

Корреляция

Корреляция между CPTNX и BIGRX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPTNX и BIGRX

Дивидендная доходность CPTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности BIGRX в 8.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPTNX
American Century Government Bond Fund		3.72%4.07%4.22%3.72%1.84%2.10%2.09%2.48%2.49%2.14%2.28%1.69%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		8.99%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Просадки

Сравнение просадок CPTNX и BIGRX

Максимальная просадка CPTNX за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTNX и BIGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPTNXBIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-58.04%

+38.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-7.95%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-22.19%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

-32.62%

+12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-5.48%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-9.04%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.57%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CPTNX и BIGRX

Текущая волатильность для American Century Government Bond Fund (CPTNX) составляет 1.59%, в то время как у American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что CPTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPTNXBIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

4.32%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

8.66%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

15.83%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.24%

14.97%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

16.81%

-11.85%