American Century Government Bond Fund (CPTNX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Century Government Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

American Century Government Bond Fund (CPTNX) показал доход в -0.43% с начала года и 3.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPTNX составила 0.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 мая 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1981 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был дек. 1986 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CPTNX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 31 дек. 1986 г. с доходностью -4.5%.

American Century Government Bond Fund: годовая альфа составляет 5.45%, бета — -0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 19.05.1980.

• Этот фонд участвовал в 12.68% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -10.18%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия CPTNX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CPTNX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century Government Bond Fund (CPTNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность American Century Government Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century Government Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American Century Government Bond Fund показал максимальную просадку в 19.73%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Century Government Bond Fund составляет 5.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.