Сравнение CPTNX с PEDIX
CPTNX (American Century Government Bond Fund) and PEDIX (PIMCO Extended Duration Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, CPTNX returned 0.86%/yr vs -2.96%/yr for PEDIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CPTNX charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for PEDIX.
Доходность
Сравнение доходности CPTNX и PEDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPTNX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у PEDIX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции CPTNX превзошли акции PEDIX по среднегодовой доходности: 0.86% против -2.96% соответственно.
CPTNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 0.86%
PEDIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- -3.87%
- 5 лет*
- -9.20%
- 10 лет*
- -2.96%
Сравнение доходности по годам CPTNX и PEDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPTNX American Century Government Bond Fund | 0.10% | 7.26% | 0.32% | 3.51% | -13.10% | -1.24% | 6.71% | 6.16% | 0.57% | 2.15% |
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | 0.05% | 3.01% | -12.61% | 2.71% | -40.33% | -5.54% | 24.68% | 18.66% | -4.01% | 13.85% |
Correlation
The correlation between CPTNX and PEDIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2006 г. | 0.84 |
The correlation between CPTNX and PEDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPTNX vs. PEDIX — Ранг доходности на риск
CPTNX
PEDIX
Сравнение CPTNX c PEDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Government Bond Fund (CPTNX) и PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPTNX | PEDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.58 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 1.42 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPTNX | PEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.47 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.42 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.14 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.16 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок CPTNX и PEDIX
Максимальная просадка CPTNX за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки PEDIX в -60.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPTNX и PEDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPTNX | PEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -60.38% | +40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -12.59% | +9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.26% | -26.97% | +19.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -56.15% | +37.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.73% | -60.38% | +40.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -53.00% | +48.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -21.19% | +18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 5.10% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPTNX и PEDIX
Текущая волатильность для American Century Government Bond Fund (CPTNX) составляет 1.50%, в то время как у PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что CPTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPTNX | PEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 4.78% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 10.56% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 15.39% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 22.17% | -15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 20.55% | -15.57% |
Сравнение комиссий CPTNX и PEDIX
CPTNX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PEDIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPTNX и PEDIX
Дивидендная доходность CPTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности PEDIX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPTNX American Century Government Bond Fund | 4.01% | 4.07% | 4.22% | 3.72% | 1.84% | 2.10% | 2.09% | 2.48% | 2.49% | 2.14% | 2.28% | 1.69% |
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | 3.77% | 3.41% | 1.86% | 4.59% | 3.02% | 27.69% | 22.31% | 2.35% | 3.91% | 4.00% | 8.05% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
CPTNX and PEDIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEDIX has higher volatility (4.78%) compared to CPTNX (1.50%). In terms of maximum drawdown, CPTNX dropped -19.73% vs PEDIX's -60.38%.
CPTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPTNX и PEDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор